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随机信号分析 第3章 平稳性与功率谱密度 本章讨论： 1）严格与广义平稳性；循环平稳性； 2）平稳信号相关函数的特性；有关物理意义； 3）平稳信号的功率谱密度与互功率谱密度； 4） 白噪声及其实例 目 录 3.1 平稳性与联合平稳性 3.2 循环平稳性 3.3 平稳信号的相关函数 3.4 功率谱密度与互功率谱密度 3.5 白噪声与热噪声 3.6 应用举例 3.1 平稳性与联合平稳性 1. 平稳性的概念 若信号 w(x, y, z,t) 当参量如 x →x +Δx 时，w(x, y, z,t ) 的性质不变， 就称 w(x, y, z,t ) 对于参量 x 具有平稳性。 随机信号的平稳性是针对参量 t(n) 而言的。 性质不变的含义： 对确定信号，指其值不变； 对随机信号，指相应的统计特性不变。 定义：随机信号的某些统计特性对于参量值 t ( n ) “稳定不变”的性质被称为平稳性，相应的随 机信号被称为平稳随机信号。 2. 平稳性的分类 根据相应的统计特性来划分： 严格平稳性 广义平稳性 ⎧严格循环平稳性 循环平稳性 ⎨ ⎩广义循环平稳性 3.平稳性的意义: 在测试与研究平稳随机信号的相应统计特性时， 不受观察时刻的影响。 4. 平稳过程和非平稳过程 非平稳过程：凡是不满足平稳性定义的随机过程。 (1) 例子：接收机的噪声电压 温度是影响它的主要物理条件。 (2) 源自于： 平稳随机过程源于稳定的物理现象； 非平稳随机过程源于不稳定的物理现象。 (3) 实际意义： 非平稳随机过程具有更为广泛与实际的意义； 平稳随机过程只是一种近似或特殊情况。 3.1.1 严格与广义平稳信号 1.严格平稳性 （1）定义：如果r.s.X(t)的任意n维概率分布函 数具有下述的移动不变性： 任取 t , t ,..., t ∈T 与x , x ,..., x ∈R ，对于满足 1 2 n 1 2 n u t +u, t +u,...,t +u ∈T 的任意 值，始终有 1 2 n F (x ,x ,...,x ;t ,t ,...,t ) F (x ,x ,...,x ;t +u,t +u,...,t +u) X 1 2 n 1 2 n X 1 2 n 1 2 n 成立，则称X(t)具有严格平稳性。 X(t) t +u t +u t +u 1 2 n t t1 t2 t3 tn 若X(t) 的概率密度函数存在，上式等同于 f (x ,,x ;t ,,t ) f (x ,,x ;t +u,,t +u) X 1 n 1 n X 1 n 1 n (2)性质: ① X(t) 的一维概率分布函数与时间t无关；