风险管理基础演示文稿.ppt

六、声誉风险 声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的、宝贵的无形资产。 （一）含义 声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。 （二）管理措施 1.强化全面风险管理意识，改善公司治理，并预先做好应对声誉危机的准备； 2.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 七、法律风险 （一）含义 商业银行的日常经营活动或各类交易应当遵守相关的商业准则和法律原则。在这个过程中，因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失的风险，即为法律风险。 （二）类型 狭义上，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行能力。 广义上，法律风险还包括外部合规风险和监管风险。 （三）表现形式 1.金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行或金融条款不周密； 2.法律法规跟不上金融创新的步伐，使创新金融交易的合法性难以保证，交易一方或双方因找不到相应的法律保护而遭受损失； 3.形形色色的各种犯罪和不道德行为给金融资产安全构成威胁； 4.经济主体在金融活动中违反法律规定，受到法律制裁。 八、战略风险 （一）含义 商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。 （二）战略风险成因 1.商业银行战略目标缺乏整体兼容性； 2.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷； 3.为实现目标所需要的资源匮乏； 4.整个战略实施过程的质量难以保证。 1.3 商业银行风险管理的主要策略 【学习目的】 1.掌握商业银行风险管理策略的内容。 2.理解和把握各风险管理策略的主要作用和实现手段。 【学习内容】 商业银行风险管理策略是指风险管理政策层面上的管理技术和措施。 商业银行风险管理策略 风险分散 风险对冲 风险转移 风险规避 风险补偿 一、风险分散 1.含义 ---指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 2.实现手段 根据多样化投资分散风险的原理，通过贷款出售或银团贷款方式，分散和降低风险。 3.分散风险要注意的问题 多样化投资分散策略的前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。 风险分散策略是有成本的，其成本主要是分散投资过程中的交易费用。 二、风险对冲 1.含义 ---指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。 2.实现手段 风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。 风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。 3.商业银行风险对冲类型 （1）自我对冲：商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲性质进行风险对冲。 （2）市场对冲：对于无法通过资产负债表和相关业务进行自我对冲的风险（残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。 例：( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。 A.风险对冲 B.风险补偿 C.自我对冲 D.市场对冲 答案: C 这是自我对冲的定义。 三、风险转移 1.含义 　风险转移指通过购买某种金融产品、或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的风险管理方法。 2.手段 ①保险转移:指为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给保险人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。如出口信贷保险 ②非保险转移:如担保和备用信用证（针对信用风险的转移），市场上的期权合约类产品（针对市场风险的转移）等。 四、风险规避 1.含义 ---指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。（不做业务，不承担风险。） 2.实现手段 风险规避主要通过经济资本配置来实现。 3.风险规避的评价 风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。 风险规避策略的局限性在于它是一种消极策略，不能成为商业银行主导的风险管理策略。 五、风险补偿　 1.含义 主要是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。对于那些无法通过分散或转嫁等方法进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，商业银行可以采取在交易价格上加进风险因素，即