[]全书计量经济学复习要点.ppt

第一章 1.什么是计量经济学？ 2.计量经济学研究对象和内容是什么? 3.计量经济学模型研究的经济关系具有哪两个基本特征？ 4.建立和应用计量经济学模型的主要步骤？ 5.模型的检验包括几个方面？具体含义？ P21 7、8 第二章 1.回归分析的主要内容？ 2.总体回归函数与样本回归函数之间的关系，以及两种表达方式？ P59 2 3.随机干扰项引入模型的原因？ 4.一元线性回归的基本假设？最关键假设是哪一个？ 5.一元线性回归模型的参数估计常见的估计方法？ 6.最小二乘法和最大似然法的基本原理是什么？ 7.最小二乘估计量的统计性质？小样本性质？大样本渐进性质？ 计算： 第三章 1.多元线性回归的基本假设？ 2.多元线性回归的矩阵表示？ 3. TSS\ESS\RSS分别是什么？反映什么意义？ 4.多元回归中可决系数及调整可决系数的关系？ 5. F统计量的构造。 6.在多元线性回归模型中R2和F统计量之间的关系。 计算： 第四章 1.什么是异方差？类型？出现的后果？ 2.异方差检验的方法？(了解) 3.加权最小二乘法如何进行异方差修正？ 4.什么是序列相关性？一阶序列相关（自相关）的形式？方差？ 5.序列相关产生的原因？带来的后果？检验的方法？ 第四章 6.DW检验法的假设条件？判断？DW值与一阶自相关系数ρ的关系？ 7.LM方法检验的假设? 8.序列相关的补救：广义差分法的应用（一阶序列相关） 9.多重共线性？出现的原因其产生的后果 序列相关的补救：广义差分法的应用（一阶序列相关） 尽管在大样本中广义差分法与广义最小二乘法的估计结果相近，但在小样本中，观测值的损失可能会对估计值有所影响。 因此差分变换中，有时需要弥补这一损失。 例如在一阶序列相关情况下，对损失的第一次观察值可以进行如下的变换： 第五章 1.虚拟变量的作用？引入模型的基本方式？ 2.虚拟变量设置的原则？ 3.什么是滞后变量模型？一般形式？ 4.自回归模型的参数估计？ * * 计算： 1.建立回归一元线性方程；解释回归系数的经济含义； 2.模型的检验： （1）拟合优度R2； （2）回归系数t检验； （3）参数的区间估计；含义？如何缩小置信区间？ 3.预测：点预测、区间预测；理解含义 xi2 yi2 yi xi ∑ n ... 2 1 序号 Yi Xi Yi2 Xi2 xiyi 斜率系数表示，在其他条件保持不变的情况下，当X每增加1个单位时，Y平均将增加的数量。 1.建立模型； 2.模型的检验：拟合优度R2、回归系数t检验；参数区间估计； 说明在线性回归模型，在Y的总离差中，由X的离差解释的部分占R2 ，模型拟合优度（？）。 检验 ?1 步骤： （1）对总体参数提出假设 H0： ?1=0， H1：?1?0 （2）以原假设H0构造 t 统计量，并由样本计算其值 其中： （3）给定显著性水平?，查t分布表，得临界值t ?/2(n-2) (4) 比较，判断 若 |t| t ?/2(n-2)，则拒绝H0 ，接受H1 ； 若 |t|? t ?/2(n-2)，则拒绝H1 ，接受H0 ； 检验 ?0 步骤： （1）对总体参数提出假设 H0： ?0=0， H1：?0?0 （2）以原假设H0构造 t 统计量，并由样本计算其值 其中： （3）给定显著性水平?，查t分布表，得临界值t ?/2(n-2) (4) 比较，判断 若 |t| t ?/2(n-2)，则拒绝H0 ，接受H1 ； 若 |t|? t ?/2(n-2)，则拒绝H1 ，接受H0 ； 在(1-?)的置信度下, ?i的置信区间是 i = 0,1 3.预测：点预测、区间预测； 点预测： 区间预测： 在1-?的置信度下，总体均值E(Y|X0)的置信区间为 在1-?的置信度下， Y0的置信区间为 P61 12 计算： 1.建立多元线性方程；解释回归系数的经济含义； 2.模型的检验： （1）拟合优度R2，调整的可决系数； （2）回归方程的F检验； （3）回归系数t检验； （4）参数的区间估计？ 3.预测：点预测、区间预测；理解含义 1. 多元样本线性回归模型矩阵表示为： 其中 (一)矩阵表达 残差平方和 2. （1）拟合优度 即检验模型的参数?j是否显著不为0 Yi=?0 + ?1X1i + ?2X2i + ? + ?kXki + ?i i=1,2, ?,n 多个解释变量联合对被解释变量是否有显著影响 可提出如下原假设与备择假设： H0： ?1=?2= ?