[数学]随机过程第一章上.ppt

随机过程 电子与信息工程系 华中科技大学 第一章 随机过程的概念与基本类型 预备知识（概率论） 简要回顾一下概率论中与本课程有关的基本概念：随机试验、概率空间、样本空间、概率、随机变量等基本概念 古典概率 随机试验中一切可能结果是有限多个； 每个结果出现的可能性是相等的； 则事件A发生的概率可表示为 例如：一批产品共100件，其中次品4件，从这批产品中任取1件，求取到正品的概率。 几何概率 计算无穷个基本事件的情形； 样本点具有均匀分布的性质； 设用L（ Ω ）作为区域Ω大小的量度，而区域Ω中任意可能出现的小区域A的量度用L（A）表示； 则事件A（或某一区域）发生的概率表示为 例如：跳伞运动员降落在某一区域的概率 统计概率 用于计算前两种随机概率概括不了的随机事件概率； 用事件的频率近似地去表达事件的概率； 若在同样的条件下，将随机试验独立的重复做n次，事件A出现了nA次，则事件A的频率是 公理化定义的概率(1933年前苏联科学家柯尔莫哥洛夫) 对于一个事件A∈样本空间Ω，赋予一个实数P，若满足： 0≤P(A) ≤1; (非负性) P(Ω)=1; (规范性) 若A1,A2,……..,Ak两两互斥，则 (可加性) 概率空间 规定一个随机试验，所有样本点之集合构成样本空间Ω ，在样本空间中一个样本点或若干个样本点之适当集合F称为事件域，F中的每一个集合称为事件。若A ∈F，则P(A)就是事件A的概率，并称这三个实体的结合（ Ω ，F，P）为一个概率空间 条件概率 在事件B已发生这一条件下，事件A发生的概率。 10箱同规格产品，其中5箱为甲厂生产， 3箱为乙厂生产， 2箱为丙厂生产，而甲厂、乙厂，丙厂生产的次品率分别为0.1， 0.06，0.03，现在任取1箱，在从箱子中任取1件，问取得正品的概率? 设事件A1，A2，…，An构成一个完备事件组，概率P(Ai)0,i=1,2,……,n,对于任何一个事件B，若P(B)0, 有 10箱同规格产品，其中5箱为甲厂生产， 3箱为乙厂生产， 2箱为丙厂生产，而甲厂、乙厂，丙厂生产的次品率分别为0.1， 0.06，0.03，现在任取1箱。 若取得的是正品，问该箱产品是甲厂生产的概率是多少？ 随机变量 随机变量的数字特征 统计平均与数学期望 方差 协方差 相关系数 独立与不相关 小节 概率论中的基本概念——随机试验、样本空间、事件、概率、概率空间、条件概率、全概率。 随机变量及分布函数——随机变量、分布函数、随机变量函数的分布、n维随机变量、边际分布、条件分布。 随机变量的数字特征——统计平均、数学期望、方差、协方差、相关系数、相关性和统计独立。 作业 复习概率论与数理统计方面的知识。 条件分布 在给定条件随机变量Y=y下，随机变量X的条件概率密度函数为： 统计平均与数学期望 设离散随机变量X，它可能取4个值x1，x2，x3，x4，做试验n次，计算X的算术平均可得： P(X=xk) 对于离散型随机变量可以用脉冲函数来表示其概率密度 冲激函数 随机变量数学期望定义 随机变量函数的数学期望值 已知随机变量X的数学期望值，求随机变量函数Y=g(X)的数学期望， K阶原点矩，k阶中心矩 随机变量X，若E[|X|k]∞，称E[Xk]为k阶原点矩。 离散随机变量 连续随机变量 又若E[X]存在，且E[|X-E[X]|k] ∞，称 为X的k阶中心矩。 离散随机变量 连续随机变量 一阶原点矩就是随机变量的数学期望， 数学期望大致的描述了概率分布的中心。 二阶中心矩就是随机变量的方差， 方差反映随机变量取值的离散程度。 0－1分布 泊松分布 正态分布 数学期望和方差（见page3，表1－1） 中心化的两个随机变量X-E[X]，Y-E[Y]的互相关称为随机变量X和Y的协方差， 协方差是描述随机现象中，随机变量X和Y线性相关的程度。 引入一个描述两个随机变量相关程度的系数 ρXY称为归一化的相关系数。 若ρXY＝0，则称随机变量X和Y不相关。 若两个随机变量X和Y的联合矩满足 则称随机变量X和Y统计独立 设Z是一个随机变量，具有均匀概率密度 令X=sinZ，Y=cosZ，求随机变量X和Y是否相关，是否独立？ 统计独立 不相关 统计独立 不相关 预备知识结束 L（A）是一维区间的长度，二维区间的面积，三维空间的体积，。。。。 从上述三个客观事实总结出来的共同属性可以给概率赋予一个公理化定义，它既可以包括前面三种特殊情况，又具有更广泛的一般性