[理学]第四章多维随机变量及其分布.pptVIP

第四章 多维随机变量及其分布 1.(X,Y)的分布函数定义:设(X,Y)是二维随机变量,对于任意实数x,y,二元函数 F(x,y)=P{(X≤x) ∩(Y≤y)} 称为(X,Y)的分布函数，或X和Y联合分布函数.记为 : F(x,y)= P{X≤x,Y≤y}, (为(X,Y)落在D内的概率.) 设(X,Y)所有可能值为(xi,yj) ，P{X=xi,Y=yj}=pij (pij ≥0) (i,j=1,2,…) (*) 则称（*）式为(X,Y)的分布律，或X和Y联合分布律。可表为： 若二维随机变量(X,Y)的分布函数 F(x,y)可表为: 3. 连续型(X,Y)的概率密度 例2 设(X,Y)具有概率密度 推广： 设试验E的样本空间S={e}, Xi=Xi(e) (i=1,2,…,n)均为随机变量， 则称(X1,X2,…,Xn) 为n维随机变量 （或n维随机向量）； 对任意个实数x1,x2,…,xn，称 F(x1,x2,…,xn)=P{X1≤x1,X2≤x2,…,Xn≤xn} 为n维随机向量(X1,X2,…,Xn)的分布函数, 或X1,X2,…,Xn的联合分布函数. §2、边缘分布 边缘分布函数 (X,Y)中，X、Y均为随机变量，它们的分布函数分别记为FX(x) 和FY(y) ，依次称为二维随机变量(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布函数。 2.离散型随机变量的边缘分布律 Y的分布律 P.j=P{Y=yj}= 3.连续型随机变量的边缘概率密度 FX(x)=F(x,+∞)= 例2 设(X,Y)的概率密度为 求边缘概率密度。 解： 例3 设(X,Y)的概率密度为 §3、条件分布 离散型(X,Y)的条件分布律 1.离散型(X,Y)的条件分布律 P{X=xi|Y=yj} ≥0; 2. 2.连续型(X,Y)的条件分布 定义：设(X,Y)的概率密度f(x,y),若对固定的y, fY(y)0,则称 2.连续型(X,Y)的条件分布 §4、相互独立的随机变量 定义：若对任意(x,y), 有P{X≤x,Y≤y}=P{X≤x}P{Y≤y} 即 F(x,y)=FX(x)FY(y) (﹡) 则称X 和Y是相互独立的. 例2 设(X,Y)具有分布律： 例3 设 §5 二维随机变量函数的分布 §7 矩、协方差、相关系数 * * §1、二维随机变量 引例 E:射击一枪，观察弹着点(X,Y). 一般，设E的样本空间S={e}, X=X(e),Y=Y(e)均为随机变量，称(X,Y)为二维随机变量（或二维随机向量）。 （ X=X(e)和Y=Y(e)均称为一维随机变量， ） 性质： 1. 2. 3.F(x,y)关于x,y均为不减函数; 4.右连续：F(x+0,y)=F(x,y); F(x,y+0)=F(x,y). D1: x1x≤x2,y1y≤y2 5. P{(X,Y) ∈D1}= F(x2,y2)-F(x1,y2)-F(x2,y1)+F(x1,y1) …… ….. …… …… ...... …… …… pij …… p2j p1j yj …… …… …… …… …… …… …… pi2 …… p22 p12 y2 …… pi1 …… p21 p11 y1 …… xi …… x2 x1 x y 分布函数F(x,y)= 其中f(x,y) ≥0，则称(X,Y)为连续型二维随机变量， f(x,y)称为二维随机变量(X,Y)的概率密度， 或X和Y的联合概率密度。 性质： 1. f(x,y) ≥0; 4.在f(x,y)的连续点(x,y)，有 3. 2. 1.求分布函数F(x,y)；2.求概率P{Y≤X}. 2.P{Y≤X}=P{(X,Y)} ∈D} 解:F(x,y)= x FX(x)=P(X≤x)=P{X≤x,Y+∞}=F(x,+∞) FY(y)=P(Y≤y)=P{X+∞,Y≤y}=F(+∞,y) 1 …… P i . …… P 2 . P 1 . ∑ …… …… ….. …… …… …… …… P . j …… P i j …… P 2 j P 1 j yj …… …… …… …… …… …… …… P . 2 …… P i 2 …… P 2 2 P 1 2 y2 P . 1 …… P i 1 …… P 2 1 P 1 1 y1 ∑ …… xi …… X2 X1 X Y. X的分布律 Pi .=P{X=