5模型的建立与估计中的问题及对策.ppt

我们已学到了许多有用的计量分析方法，如建立模型、估计参数、假设检验、预测、非线性模型的线性化、用虚拟变量将定性因素引入模型等。可是，我们所使用的最小二乘法，以及由此而得到的OLS估计量令人满意的性质，是根据一组假设条件而得到的。在实践中，如果某些假设条件不能满足，则OLS就不再适用于模型的估计。 本章将对实践中可能碰到的一些常见问题： 误设定（Misspecification 或 Specification error） 多重共线性（Multicollinearity） 异方差性（Heteroscedasticity 或 Heteroskedasticity） 自相关（Autocorrelation） 作简要讨论，主要介绍问题的后果、检测方法和解决途径。 第一节 误设定（Misspecification） 采用OLS法估计模型时，实际上有一个隐含的假设，即模型是正确设定的。这包括两方面的含义：函数形式 (form of function）正确，解释变量选择(variable selection)正确。 然而，在实践中，这样一个假设是不现实的。我们可能犯下列三个方面的错误： 选择错误的函数形式 (incorrect choice of functional form)； 遗漏有关的解释变量 (omitted variables)； 包括无关的解释变量 (irrelevant variables)， 从而造成所谓的“误设定（misspecification）”问题。误设定亦称设定误差（specification error）。 Pindyck, R.S. D.L. Rubinfeld (1991), pp.163-4: “Our discussion of econometrics has relied heavily on the assumption that the model to be estimated is correctly specified. Once the correct specification of the model is assumed, model estimation and model testing become relatively straightforward. In reality, however, we can never be sure that a given model is correctly specified. In fact, researchers usually examine more than one possible specification, attempting to find the specification which best describes the process under study.” (Mills, T. C. (1993): The reciprocal model has the following properties: (a) (b) (c) The model might be used to model: the relationship between average fixed costs of production and output of a firm; the ‘Philips Curve’: relationship between wage changes and unemployment; Engel expenditure curves, having a threshold level of income ( ) and a saturation level : with given tastes or preferences, the proportion of income spent on food diminishes as incomes increase. 恩格尔系数： 1857年，世界著名的德国统计学家恩思特?恩格尔[Engel, Ernst (1821-96)]阐明了一个定律：随着家庭和个人收入增加，收入中用于食品方面的支出比例将逐渐减小，这一定律被称为恩格尔定律，反映这一定律的系数被称为恩格尔系数。其公式表示为： 恩格尔系数（%）= 食品支出总额 /家庭或个人消费支出总额×10