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金融统计第三章作业 沈甜 11金融1班 1、作两个变量的散点图，横轴为Age，纵轴为Weeks，并注明相关系数。 2、作两个变量的基本统计量表。表中的Jarque-Eera统计量用来检验数据的频率分布是否符合正态分布。其检验原理如下，H0：数据的频率分布符合正态分布，H1：不符合；p值的判断原理与t检验一样。根据p值判断在5%显著水平下，哪个变量符合正态分布，哪个不符合？如果将显著水平设为1%，会怎么样？ 3、同期美国全国平均失业周数是14.6周，芝加哥是18.4，在5%显著水平下分别检验费城居民的平均失业周数是否与全国、芝加哥一致。 分析：检验费城居民的平均失业周数（15.54周）是否与全国（14.6周）一致，H0：费城居民的平均失业周数等于全国，H1：费城居民的平均失业周数不等于全国。t检验结果：t值0.67，p值0.51，p值远大于5%，故结果在5%水平下不显著，接受H0，检验费城居民的平均失业周数（15.54周）是否与芝加哥（18.4周）一致，H0：费城居民的平均失业周数等于芝加哥，H1：费城居民的平均失业周数不等于芝加哥。t检验结果：t值-2.04，p值0.047，p值小于5%，故结果在5%水平下显著，接受H1，即费城居民的平均失业周数不等于芝加哥。因为费城的周数较小，故费城居民的平均失业周数是小于芝加哥。两者间约3周的差距可视为实质性差距。 二、方差分析 从《商业周刊》“全球1000强”中选择21个金融行业公司，分为三类：银行（bank）、金融服务公司（service）和保险公司（insurance），数据为各公司的市盈率。 1、作各变量的基本统计量表。 解： INSURANCE BANK SERVICE Mean 16.714 15.429 18.286 Median 16.000 14.000 19.000 Maximum 21.000 25.000 24.000 Minimum 12.000 12.000 12.000 Std. Dev. 3.904 4.353 4.071 检验三类公司的市盈率的均值是否相同。 方差分析的详细结果 Test for Equality of Means Between Series Date: 11/25/13 Time: 23:14 Sample: 1 7 Included observations: 7 Method df Value Probability Anova F-statistic (2, 18) 0.847092 0.4451 Analysis of Variance Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. Between 2 28.66667 14.33333 Within 18 304.5714 16.92063 Total 20 333.2381 16.66190 Category Statistics Std. Err. Variable Count Mean Std. Dev. of Mean BANK 7 15.42857 4.353433 1.645443 INSURANCE 7 16.71429 3.903600 1.475422 SERVICE 7 18.28571 4.070802 1.538619 All 21 16.80952 4.081900 0.890744 解：方差分析的假设：H0：三种金融公司的市盈率的均值都相等H1：三种金融公司的市盈率的均值不全部相等。 方差分析的结果：F值为0.85，P值为0.45，远大于5%，故不能拒绝H0，即三种金融公司的市盈率的均值都相等。也就是说，购买三种金融公司的股票，可以得到相似的收益。 失业周期 图1 失业周期与年龄的散点图 失业年龄（Age）与失业周数（Weeks）的相关系数为0.66，有较强的正相关，这从图1中也可看出，另外，图1显示，年龄较大的人（比如50岁以上）失业时间多分布在回归线的上方，表明这群人失业问题更严重。 年龄 数据来源——1998年11月对美国费城50个居民的失业调查 显示，样本中失业者的平均年龄是36.6岁，平均失业时间是15.5周。其中失业时间的离散程度明显小于年龄的离散程度。Age与Weeks的Jarque-Eera统计量分别为3.76、6.51，对应的p值分别为0.152（大于5%）、0.039（小于5%）。则在5%