概率讲义第2章.docVIP

第二章 随机变量及其分布 引论 一．集合论初步 1．对等的概念 2．有限集、无限集、可列集、不可数集、幂集、基数 3．命题1：、、 命题2：区间是一个不可数集，记，称为连续基数。 4．命题1：任给一集，则=与不对等。 证明：反证之。若，则可记=，即可将中的元素用的元素来标记（使与的元素一一对应）。对于，只有下列两种情形之一发生：或。令=，有，因此可知，满足。 若，则，即，矛盾； 若，则，即，矛盾。证完 命题2：最大的基数不存在。 命题3（Cantor-Bernstein定理）：若与的一个子集对等，而与的一个子集对等，则与对等。即， 5．定义：设有集合与，，。记从到的一切映射所构成的集合为，则称的基数为的次幂。 例如：，，则到的映射总数正好是。 命题1：设，则 证明：是集合的基数，而就是定义在上的中子集的特征函数（映射）全体形成的集合，而对应于中的每个子集，均惟一地对应一个特征函数=，反之亦然，这说明与是对等的。 命题2： 证明：只需比较与的基数。对于任意的，作映射 ，易知是从到的一个单射，故有 另一方面，对每一个，用二进位制小数（必须出现无穷多个数） 表示为，（） 现在定义映射如下： ，（）易知是从到的一个单射，故有。依据Cantor-Bernstein定理知， 二．测度论初步 1．点集的Lebesgue外测度（1902年） 设，称 =为点集的Lebssgue外测度。 2．外测度的性质 非负性， 单调性 半加性 3．Caratheodory条件（1918年）：设，若对于任意的点集，有 ，则称为(勒贝格）可测集，为试验集。若为可测集，其外测度称为测度，记为。 4．Borel（1898年）集是可测集。 5．存在非Borel可测集。 6．存在不可测集。 事件的独立性 1．事件的独立性 若，则称事件相互独立。与任何事件独立。 推论1：若事件独立，且，则 推论2：若事件独立，则下列各对事件也独立 、、 2．多个事件的独立性 对于三个事件，若下列四个等式同时成立，则称它们相互独立 推论：若三个事件独立，则、、均与独立 例题：高射炮的命中率为，若要求以以上的概率命中一架敌机，问至少需要多少架高射炮？ 3．试验的独立性 3．1复合试验 设试验的样本空间，试验的样本空间试验的样本空间，为描述这次试验，构造复合试验，它表示依次进行试验 。其样本空间记为， 其样本点为 例题：若试验是抛一枚硬币，，试验是从装有红白黑三球的袋子里摸出一球，。则复合试验表示先抛一次硬币再摸一球。 ，样本点共6个：、、、、、，解释“与第次试验有关的事件”。若以记与第次试验有关的事件全体，定义试验的独立性 3．3若对于任意的，均成立 =，则称试验相互独立。 注意到，因此由定义立刻推出，若个试验独立，则其中个试验也独立。 3．4重复独立试验 ，有关事件的概率保持不变。 3．5伯努利试验 事件域为 3．6重伯努利试验 约定 （1）每次试验出现两个结果之一：及 （2）在每次试验中出现的概率不变 （3）各次试验相互独立 （4）共进行次试验 的样本点形如其中是或，分别表示第次试验出现或，显然这种样本点共有个。 3．7可列重伯努利试验 样本点，此时样本空间不可数。因此并非所有子集都看作事件。 第二节 离散随机变量及其分布 为了能够进一步运用数学方法特别是微积分手段处理随机事件，有必要通过某些对应法则，建立起关于样本点的函数，即样本点数字化。 1．设为任一随机试验，它的基本事件空间为，如果对每个，有一实数和它对应，我们称为随机变量（不严格，因为不一定是事件）。 2.离散型随机变量 有些随机变量，它全部可能取到的不同的值是有限个或可列无限个，这种随机变量称为离散型随机变量。概率空间，其中为事件域，要求=，从而保证事件有概率。 总结：就象火种的使用一样，人类从此告别了冰冷、黑暗、愚昧、荒蛮的时代，快节奏的迎来了光明和文明的曙光。随机变量的诞生标志着概率论发展的新纪元，这门学科从此摆脱了传统理论基础缺陷的桎梏，面貌焕然一新，迅速成长为现代数学大家族中生机勃勃的一个分支。样本点退守到垂帘听政的位置上，默默无闻的见证着眼前发生的一切。今后只是在必要的时候我们才回过头去光顾一下它，以免忘记了来时的路。 3.离散型随机变量的分布律（见课本，熟练掌握） 4.几个离散随机变量 二点分布（Bernoulli分布） 二项分布（熟练掌握） 在重Bernoulli试验中，事件发生的次数服从二项分布 =， 泊松定理 在独立试验中，以代表事件在试验中出现的概率，它与试验总数有关，如果，则当时有 证明：记，则= =，对于固定的，有 ，。易得结论。 泊松(Poisson，1837年)分布 考虑来到某交换装置的呼叫次数，假定它具有下列三个性质 平稳性 在中来到的