中银新兴场r2014年上半年运作情况报告-中国银行.docVIP

中银新兴市场（R）2014年上半年运作情况报告 产品名称：中银新兴市场（R） 产品代码：830018 报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 一、产品净值表现 中银新兴市场（R）成立以来净值表现如下： 　 2013.3.31 2014..30 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（30%权重） 6109.25 6 2.748% b、摩根士丹利新兴市场指数（40%权重） 1034.9 1.534% c、美国政府债券指数（30%权重） 　 % d、富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数（10%权重） 104.89 % e、业绩比较基准(2013年3月31日之后) （a*30%+b*40%+c*20%+d*10%） 　 % f、业绩比较基准(产品成立日2007年10月30日至2013年3月31日) -13.240% g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1 -1% 　 　产品成立日2007.10.30 h、产品净值 1 1.0 6.490% i、期间人民币升值 7.4715 21.446% j、期间：管理费+托管费 5.% k、产品跑赢业绩比较基准（h+i+j-g） 　 4% 注： 1、中银新兴市场（R）于2007年10月24日募集完毕，经完成与投资相关的各项开户手续后，自2007年10月30日开始 正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007年10月30日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。 2、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013年4月1日起，产品启用了新的业绩比较基准（业绩比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保持业绩比较基准计算的连续性，自2013年6月始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比较基准(产品成立日至2013年3月31日]×[1+业绩比较基准(2013年3月31日之后)]-1。 3、因指数提供方原因，“中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:BOCRINVB）自2013年10月21日起停止计算及发布，并以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:TRMBCNGR）替代。新指数采用新的方法和标准计算，并对原指数的历史值进行了追溯计算。因此，自2013年年报开始，产品管理人在计算业绩比较基准时以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”替代“中银香港离岸人民币投资级债券指数”。 二、产品持仓状况 截止到2014年6月30日，中银新兴市场（R）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元） 占比 509,754,400.55 76.09% 债券 88,975,408.28 13.29% 现金及其他 71,301,310.27 10.62% 前十大持仓 序号 名称 类别 评级(SP) 市值（人民币 1 首域中增 大中华股票基金 303,566,189.06 45.31% 2 摩根利新兴市场股票基金 199,176,405.20 29.73% 3 邓普顿新兴四强基金 新兴市场股票基金 7,011,806.29 1.05% 4 ADBCH 3.2 01/17/2015 金融债 AA- 19,866,906.57 2.97% 5 ADBCH 3.2 06/22/2015 金融债 AA- 19,870,870.64 2.97% 6 CCB 0 01/13/15 金融债 A-1 19,546,055.09 2.92% 7 AGRBK 2.8 04/17/15 大额存单 A-1 29,691,575.98 4.43% 三支股票基金持仓情况： 首域中国增长基金前十大持仓（截至2014年5月31日） 序号 名称 占比 1 新奥能源 5.8% 2 中海油田服务 5.5% 3 百度 4.4% 4 联想集团 4.3% 5 腾讯控股 4.3% 6 招商银行 4.0% 7 迈瑞医疗 3.7% 8 中国蒙牛乳业 3.6% 9 中国海洋石油 3.4% 10 华润燃气 3.3% 摩根利新兴市场股票基金 邓普顿新兴四强基金前十大持仓（截至2014年5月31日） 序号 名称 占比 名称 占比 1 三星电子 4.26% 腾讯控股 8.97% 2 腾讯控股 2.43% 中国移动 5.39% 3 台积电 2.34% 巴西Itausa股份公司 4.71% 4 中国银行 1.98% 卢克石油 3.88% 5 巴西石油公司 1.81% 巴西Ambev饮料公司 3.86% 6 巴西Brf股份公司 1.70% 六福控股 3.40% 7 墨西哥Cemex公司 1.61% 巴西Bradesco银行 3.35% 8 现代汽车 1.52% 印度Reliance实