响应变量缺失时纵向数据下变系数部分线性测量误差模型的经验似然.PDFVIP

　第５０卷　第１１期 山　东　大　学　学　报　（理　学　版） ２０１５年１１月　 　　　　　 　Ｖｏｌ．５０　 Ｎｏ．１１　　　　　ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｈａｎｄｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ） Ｎｏｖ．２０１５　 　文章编号：１６７１９３５２（２０１５）１１０１２７０８　　　ＤＯＩ：１０６０４０／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７１９３５２０２０１５０４０ 响应变量缺失时纵向数据下变系数部分线性 测量误差模型的经验似然推断 １ ２ ３ 张明峰 ，柳泽慧 ，周小双 （１．德州学院科技处，山东 德州２５３０２３；２．华东师范大学金融与统计学院，上海２０００６２； ３．德州学院数学科学学院，山东 德州２５３０２３） 摘要：将经验似然方法应用于响应变量缺失时纵向数据下变系数部分线性测量模型中兴趣参数置信域，构造了关 于参数分量纠衰的分块经验对数似然比函数，进而推导出参数分量纠衰的分块经验似然比统计量及其渐近分布。 数据模拟结果表明所提出的经验似然方法在置信区间长度和覆盖率方面要优于正态逼近方法。 关键词：变系数部分线性模型；经验似然；缺失数据；纵向数据；测量误差 中图分类号：Ｏ２１２７　　　文献标志码：Ａ Ｅｍｐｉｒｉｃａｌｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄｉｎｆｅｒｅｎｃｅｓｆｏｒｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌｖａｒｙｉｎｇｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｐａｒｔｉａｌｌｙ ｌｉｎｅａｒｅｒｒｏｒｉｎｖａｒｉａｂｌｅｓｍｏｄｅｌｓｗｉｔｈｍｉｓｓｉｎｇｒｅｓｐｏｎｓｅｓ １ ２ ３ ＺＨＡＮＧＭｉｎｇｆｅｎｇ，ＬＩＵＺｅｈｕｉ，ＺＨＯＵＸｉａｏｓｈｕａｎｇ （１．ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ＤｅｚｈｏｕＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｄｅｚｈｏｕ２５３０２３，Ｓｈａｎｄｏｎｇ，Ｃｈｉｎａ； ２．ＳｃｈｏｏｌｏｆＦｉｎａｎｃｅａｎｄＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ，ＥａｓｔＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｓｈａｎｇｈａｉ２０００６２，Ｃｈｉｎａ； ３．ＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅｓ，ＤｅｚｈｏｕＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｄｅｚｈｏｕ２５３０２３，Ｓｈａｎｄｏｎｇ，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｅｍｐｉｒｉｃａｌｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄｉｎｆｅｒｅｎｃｅｓｆｏｒｔｈｅｐａｒａｍｅｔｅｒｃｏｍｐｏｎｅｎｔｉｎｖａｒｙｉｎｇｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｐａｒｔｉａｌｌｙｌｉｎｅａｒｅｒｒｏｒｓｉｎ ｖａｒｉａｂｌｅｓｍｏｄｅｌｓｗｉｔｈｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌｄａｔａａｎｄｍｉｓｓｉｎｇｒｅｓｐｏｎｓｅｓｗｅｒｅｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄ．Ａｃｏｒｒｅｃｔｅｄａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎｂｌｏｃｋｅｍｐｉｒｉｃａｌ ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄｐｒｏｃｅｄｕｒｅｗａｓｕｓｅｄｔｏｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｕｎｋｎｏｗｎｐａｒａｍｅｔｅｒｖｅｃｔｏｒ，ａｎｄａｃｏｒｒｅｃｔｅｄａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎｂｌｏｃｋｅｍｐｉｒｉｃａｌ ｌｏｇｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄｒａｔｉｏｓｔａｔｉｓｔｉｃｗａｓｓｕｇｇｅｓｔｅｄａｎｄｉｔｓａｓｙｍｐｔｏｔｉｃｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｗａｓｏｂｔａｉｎｅｄ．Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｉｎｄｉｃａｔｅｔｈａｔ ｏｕｒｐｒｏｐｏｓｅｄｍｅｔｈｏｄｐｅｒｆｏｒｍｓｂｅｔｔｅｒｔｈａｎｔｈｅｍｅｔｈｏｄｂａｓｅｄｏｎｎｏｒｍａｌａｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｏｎｓｉｎｔｅｒｍｓｏｆｒｅｌａｔｉｖｅｌｙｈｉｇｈｅｒｃｏｖ ｅｒａｇｅｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｉｅｓａｎｄｓｍａｌｌｅｒｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅｒｅｇｉｏｎｓ．