[理学]《时间序列分析》讲义.docVIP

第1章 差分方程和滞后算子 第一节 差分方程 一．一阶差分方程 假定期的（输出变量）和另一个变量（输入变量）和前一期的之间存在如下动态方程： （1） 则此方程为一阶线性差分方程，这里假定为一个确定性的数值序列。差分方程就是关于一个变量与它的前期值之间关系的表达式。一阶差分方程的典型应用为美国货币需求函数： 其中为货币量，为真实收入，为银行账户利率，为商业票据利率。 1）用递归替代法解差分方程 根据方程（1），可以得到 （2） 如果我们知道期的初始值和的各期值，则可以通过动态系统得到任何一个时期的值。即 （3） 这个过程称为差分方程的递归解法。 2）动态乘子： 对于方程（3），如果随变动，而都与无关，则对得影响为： 或 （4） 方程（4）称为动态系统的乘子，或脉冲响应函数（即暂时性影响）。动态乘子依赖于，即输入的扰动和输出的观察值之间的时间间隔。 对于方程（1），当时，动态乘子按几何方式衰减到零；当，动态乘子振荡衰减到零；，动态乘子指数增加；，动态乘子发散性振荡。因此，，动态系统稳定，即给定的变化的后果将逐渐消失。，系统发散。 当时，此时，即输出变量的增量是所有输入的历史值之和。 如果产生持久性变化，即都增加一个单位，此时持久性影响为： （5） 当时，且是，持久性影响为 （6） 如果考察的一个暂时性变化对输出的累积性影响，则和长期影响一致。 二．阶差分方程 如果动态系统中的输出依赖于它的期滞后值以及输入变量： （7） 此时可以写成向量的形式，定义 ， ， 从而（7）写成向量形式： （8） 这个系统由个方程组成。为了便于处理，将阶数量系统变成一阶向量系统。还可以采用滞后算子的办法来处理这个系统。 0期的值为： 1期的值为： 期的值为： 写成和的形式为： （9） 该系统中的第一个方程代表了的值。令表示中第个元素，表示中第个元素等等。于是的值为： （10） 或 （11） 表示成初始值和输入变量历史值的函数。此时阶差分方程的动态乘子： （12） 是的元素。因此对于任何一个阶差分方程， ， （13） 对于更大值，通过分析表达式（12）就非常有用。通过矩阵的特征根地进行求解。矩阵的特征根为满足下式的值： （14） 对于一个阶系统，行列式（14）为特征根的阶多项式，多项式的个解是的个特征根。 定理1： 矩阵的特征根由满足下式的值组成： （15） 1．具有相异特征根的阶差分方程的通解 此时存在一个阶非奇异矩阵，满足 （16） 其中是一个矩阵，主对角线由得特征根组成，其它元素为零，即 （17） 令表示的第行、第列的元素，表示的第行、第列的元素。因此方程为： （18） 因此的第个元素为： （19） 或者 （20） 其中。因为。将（20）代入（12），得到阶差分方程的动态乘子： （21） 定理2： 如果矩阵的特征值是相异的，则 （22） 因此求出的特征值，就可以求出相应的，由此就可以根据（21）计算得到动态乘子。 如果所有的特征值都是实根。如果存在一个特征根的绝对值大于1，则系统是发散的。根据（21），我们发现动态乘子最终由绝对值最大的特征根的指数函数决定。 第二节 滞后算子 一．滞后算子定义： 假定由序列生成新序列。其中期的值等于时期的值，，这称为对运用了滞后算子，即 这里的称为滞后算子。根据滞后算子，。通常情况下由于利用滞后算子和乘法具有同样的代数规则，因此常称为乘以。 二．一阶差分方程 利用滞后算子，可得 （23） 整理得到 （24） （3）两边同时乘以，得到 （25） 即 （26） 可见利用滞后算子和递归方法得到的结果相同。当，很大时，根据（4） （27） 有界序列：对于序列，如果存在一个