[经济学]第四章 保险数理基础 2011.pptVIP

第四章 保险的数理基础 精算师是极富激情的数学家，稀有而珍贵 ——佚名 现代保险学是建立在概率论与大数定律的基础之上的，二者为保险经营的稳定性、费率厘定的科学性以及保险分散与集合的可行性提供了科学的依据。 讲述内容 4.1 概率论在保险中的应用 4.2 大数法则在保险中的应用 4.3 保险费及保险费率厘订的基本原理 4.4 人寿保险中保费率的厘定 4.1 概率论在保险中应用 4.1.1 概率与概率分布的基本内涵 4.1.2 概率论在保险中的应用 4.1.1 概率与概率分布的基本内涵 保险应付风险就需要用到概率理论对风险进行度量，期望损失和标准差是常用的风险度量指标。 概率是一个常数，它的特点是不大于1，不小于0，用公式表示如：0 ≦P (A) ≦ l 解释：0表示不可能事件的概率，1表示必然事件的概率，A表示某种随机事件，P表示事件的概率逐渐稳定于某个常数，P (A)表示随机事件A发生的概率。 概率分布是用来显示各种可能损失结果发生的概率，它是从若干方面的数量来观察的，较为常用: 第一，关于每年总损失的概率分布，也就是一定单位可能遭受的年最大总损失。 第二，关于每年损失次数的概率分布，也就是年损失频率的概率分布。 第三，关于每次损失发生金额大小的概率分布，也就是年损失幅度的概率分布。 4.1.2 概率论在保险中的应用 4.1.2.1 概率论在保险中应用的前提 4.1.2.2 概率论在保险中的具体应用 4.1.2.1 概率论在保险中应用的前提 随机事件的相互独立性是概率论在保险中应用的前提，这主要基于两点考虑： （1） 损失事件的相关性与否是风险集合管理应用与否的前提 （2）损失事件的相关性是判断风险可保的条件 （1） 损失事件的相关性与否是风险集合管理应用与否的前提 保险能否分摊风险与风险事件的相关性程度密切相关，这是运用风险集合管理风险的数理基础。 以随机风险甲与乙两人为例，甲和乙在未来一年之内都有可能遭受事故损失，每人都有20%的可能损失￥2500，80%的可能没有任何损失。 现研究不同情况下风险集合（风险集中到一块，资源也集中到一块）的意义。 情况1：事故损失不相关情形下的风险集合 没有风险集合的情况 每个人的事故损失的概率分布情况： 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 有风险集合的情况 每个人的事故损失的概率分布情况： 期望损失=（0.64）（￥0）+（0.32）（￥1,250）+（0.04）（ ￥2,500 ）=￥500 方差= 0.64(￥0-￥500)2+0.32(￥1,250-￥500)2 +0.04 (￥2,500-￥500)2 = ￥500,000 标准差=[￥500,000]1/2= ￥707 两种情况的比较 风险集合没有改变每一个人的期望损失￥500，但它将损失的标准差从￥1000降低到￥707，损失变得相对可预测了，即风险降低了。 在风险集合中，再增加一个人，风险（标准差）可以进一步降低。依此类推,当集合参与者人数非常多时，损失的标准差（风险）就变得非常接近于零，即集合中样本容量越大，对样本损失的预测就越准确。 由上述分析我们可以得出这样的结论：当损失是相互独立（不相关）时，通过风险集合可以降低风险。 情况2 损失相关情形下的风险集合 ①损失非完全正相关情形下的风险集合 损失之间常常存在着不同程度的正相关，也就是说当甲遭受损失时，乙遭受损失的概率大于0.2，即甲乙同时遭受损失的概率大于0.04，甲乙同时不遭受损失的概率大于0.64。 当损失是正相关时，风险集合仍然可以降低风险，但降幅没有不相关情形下大。 ②损失完全正相关情形下的风险集合 正相关的一个极端情形是“完全正相关”，甲乙损失完全正相关含义是：甲受损，乙也受损；甲不受损，乙也不受损。所以，甲乙同时受损的概率和甲或乙受损的概率是一样的（0.2），甲乙同时不受损的概率和甲或乙不受损的概率也是一样的（0.8）。 完全正相关时，风险集合对于降低风险无意义。 （2）损失事件的相关性是判断风险可保的条件 可保风险必须是大量标的物均有遭受损失的可能性，但同时更应关注的是大量标的物不能有同时遭受损失的可能性。 4.1.2.2 概率论在保险中的具体应用 保险费率一般由纯费率和附加费率两部分组成。 纯费率是纯保费与保险金额的比率，虽其计算的具