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[经济学]计量经济学第五章 异方差

引子:更为接近真实的结论是什么? 根据四川省2000年21个地州市医疗机构数与人口数资料,分析医疗机构与人口数量的关系,建立卫生医疗机构数与人口数的回归模型。模型估计的结果如下: (291.5778) (0.644284) t =(-1.931062) (8.340265) 式中:Y表示卫生医疗机构数(个) X表示人口数量(万人) 模型显示的结果和问题: 第一节 异方差性的概念 一、异方差性的实质 (一)同方差性的含义 (二)异方差性的含义 设模型为 如果对于模型中随机误差项 有: 则称具有异方差性。 进一步,把异方差看成是由于某个解释变量的变化而 引起的,则 (一)模型中省略了某些重要的解释变量 (四)截面数据中总体各单位的差异 通常认为,截面数据较时间序列数据更容易产生异方差。这是因为同一时点不同对象的差异,一般说来会大于同一对象不同时间的差异。不过,在时间序列数据发生较大变化的情况下,也可能出现比截面数据更严重的异方差。 第二节 异方差性的后果 一、对参数估计统计特性的影响 (一)参数估计的无偏性仍然成立 参数估计的无偏性仅依赖于基本假定中的零均值假定,所以异 方差存在对参数估计的无偏性的成立没有影响。即仍然有 (二)参数估计的方差不再是最小的 同方差假定是OLS估计方差最小的前提条件,所以随机误差 项是异方差时,将不能再保证最小二乘估计的方差最小。 第三节 异方差性的检验 一、图形法 (一)相关图形分析 方差描述的是随机变量取值的(与其均值的)离散 程度。因为被解释变量Y与随机误差项u有相同的方差, 所以利用分析Y与X的相关图形,可以初略地看到Y的离 散程度与X之间是否有相关关系。 如果随着x的增加,Y的离散程度为逐渐增大(或减 小)的变化趋势,则认为存在递增型(或递减型)的异 方差。 (二)残差图形分析 设一元线性回归模型为: (5.10) 运用OLS法估计,得样本回归模型为: (5.11) 由式(5.10)和式(5.11)得残差: (5.12) 绘制出 对 的散点图 : ◆如果 不随 而变化,则 表明 不存在异方差; ◆如果 随 而变化,则表 明 存在异方差。 二、Goldfeld-Quanadt检验 ◆作用:检验递增型(或递减型)异方差。 (一) 检验的前提条件 1、要求检验使用的为大样本容量。 2、除了同方差假定不成立外,其它假定均满足。 (二)检验的具体做法(步骤) 三、White检验 (一 )基本思想 不需要关于异方差的任何先验信息,只需要在大样本 的情况下,将OLS估计后的残差平方对常数、解释变量、 解释变量的平方及其交叉乘积等所构成一个辅助回归,利 用辅助回归建立相应的检验统计量来判断异方差性。 (二)检验的特点 ◆要求变量的取值为大样本 ◆不仅能够检验异方差的存在性,同时在多变量的 情况下,还能判断出是哪一个变量引起的异方差。 (三)检验的基本步骤: 以一个二元线性回归模型为例,设

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