课件：保险学--保险经营教材幻灯片.pptVIP

第三节 保险精算原理 一、保险精算的基本原理 (二)贝努利(Bernoulli)大数法则 设Mn是n次贝努利实验中事件A发生的次数,而p是事件A在每次实验中出现的概率,则对于任意的ε0,都有: 在非寿险精算中,往往假设某一类标的具有相同的损失概率,为了估计这个概率的值,便可以通过以往有关结果的经验,求出一个比率——这类标的发生损失的频率。而在观察次数很多或观察周期很长的情况下,这一比率将与实际损失概率很接近。换句话说,当某个所需要求的概率不能通过等可能分析、理论概率分布近似估计等方法加以确定时,则可通过观察过去大量实验的结果而予以估计,即用比率代替概率。反过来,经估计得到的比率,可由将来大量实验所得的实际经验而修正,以增加其真实性。 第三节 保险精算原理 一、保险精算的基本原理 (三)普阿松(Poisson)大数法则 假设某一事件在第一次实验中出现的概率为P1,在第二次实验中出现的概率为P2,…,在第n次实验中出现的概率为Pn。同样用Mn来表示此事件在n次实验中发生的次数,则依据普阿松大数法则有: 对于任意的ε0,成立 普阿松大数法则的意思是说:当实验次数无限增加时,其平均概率与观察结果所得的比率将无限接近。 第三节 保险精算原理 二、非寿险精算 (一)保险费率的厘定 保险费率的厘定,关键在于纯费率的确定。而纯费率的确定通常有两种方法: 一是依据统计资料计算保额损失率,进而确定纯费率r; 二是在损失分布和赔款条件已知的情况下,用赔款金额的期望值E除以保险金额I而得到r,即r= E/I。 如果附加费率在保险费率中的比例为k,则保险费率可由R=r/(1-k)求得。 1.观察法 2.分类法 3.增减法 表定法 经验法 追溯法 折扣法 第三节 保险精算原理 二、非寿险精算 (二)“大数”的测定 在一定的要求之下,“大数”由下面的公式来测定: 公式中各个符号的含义为:N——在一定条件下应具有的风险单位数。E——(相对于预期损失次数而言)实际损失变动次数与总数的比率,表示所需要的精确度。S——实际损失与预期损失相差的标准差的个数。S的值可以说明对所获得的结果的信赖程度。p——某一特定标的(风险单位)发生损失的概率。 第三节 保险精算原理 二、非寿险精算 (三)财务的稳定性 假定某公司承保的某项业务有n个保险单位,每个保险单位的保险金额为a元,纯费率为q。如果损失标准差为σ,则称aσ为赔偿金额标准差,用Q表示,即Q = aσ。把anq(即纯保费总额)称为保险赔偿基金,用P表示,即 P = anq。赔偿金额标准差与保险赔偿基金的比值,称为财务稳定系数,用K表示,即K=Q/P。 一般而言,财务稳定系数K越小,财务稳定性越好;反之,财务稳定系数K越大,财务稳定性越差。 (四)自留额和分保额的决策 第三节 保险精算原理 三、寿险精算 为讨论问题的方便,本节的计算一律作如下几个假定: ①被保险人的生死遵循预定生命表所示的生死规律; ②同一种类的保险合同,全部于该年龄初同时订立; ③保险金于每年度末同时支付; ④保险费按预定利率复利生息,并假定年利率为i; ⑤假定保险金额均为1元(有特别说明者例外),因而所求得的纯保险费就是纯保险费率; ⑥总是假定生命表中某一年龄的人都向保险公司投保了某种保险,而不管实际情况是否这样,因为这并不影响结论的正确性。 第三节 保险精算原理 三、寿险精算 (一)生命表 :生存数,是指从初始年龄至满ｘ岁尚生存的人数。 :死亡数,是指ｘ岁的人在一年内死亡的人数。 :死亡率,表示ｘ岁的人在一年内死亡的概率。 Px:生存率。表示ｘ岁的人在一年后仍生存的概率,即到ｘ＋１岁时仍生存的概率。 :平均余命或生命期望值。表示ｘ岁的人以后还能生存的平均年数。若假设死亡发生在每一年的年中,则有: 第三节 保险精算原理 三、寿险精算 (一)生命表 表示ｘ岁的人在ｔ年内死亡的概率。 表示ｘ岁的人在生存ｔ年后ｕ年内死亡的概率。 表示ｘ岁的人在ｔ年末仍生存的概率。 第三节 保险精算原理 (二)趸缴纯保险费 1. 定期人寿保险的纯保险费 假定x岁的人投保n年定期人寿保险,年初每个投保人应缴的纯保险费为 元。依据收支相等原则,保