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Intermediate Econometrics 2005秋中级计量经济学复习课 助教：刘彦良（CCER） ylliu@water.pku.edu.cn 2005.12.10 什么是计量经济学？ 在被淹没在繁冗的数学细节之前，请思考： 什么是计量经济学？ 你在本课中主要学到了什么？ 什么是计量经济学？ Ragnar Frisch （1933）: “The (econometric) society... main object shall be to promote studies that aim at a unification of the theoretical-quantitative and empirical-quantitative approach to economic problems that are penetrated by constructive and rigorous thinking similar to that which has come to dominate in the natural sciences.” 是否英雄所见略同？ 什么是计量经济学？ 如何理解计量经济学是经济统计，经济理论和数学在经济学中的应用三者的有机结合？ 例子：回归函数形式的选择；单边/双边检验的选择（Ex.6.3）；工具变量的选择。 本课主线：高斯－马尔可夫假定 假定 MLR.1 对参数而言为线性 假定 MLR.2 随机抽样性 假定 MLR.3 零条件均值 E(u|X)=0. 假定 MLR.4 不存在完全共线性 假定 MLR.5 同方差性 （假定 MLR.6 误差项是i.i.d.正态分布） 假定 TS.1 模型对于参数呈线性关系 假定 TS.2 零条件期望 假定 TS.3 没有完全共线性 假定 TS.4 误差具有同方差性 假定 TS.5 误差项之间没有序列相关 （假定 TS.6 误差项是i.i.d.正态分布） 2005秋中级计量经济学结构 本学期的内容主要分为两大部分： 基础部分：高斯－马尔可夫假定成立时的计量（方法：OLS） 简单回归模型，Ch.2 多元回归模型 参数估计，Ch.3 统计推断（加假定MLR.6，进行t，F，LM 检验），Ch.4 2005秋中级计量经济学结构 扩展部分（即探讨基础模型的各种假设不成立时，如何处理）： 高斯－马尔可夫假定不成立时的计量（方法：GLS/FGLS） MLR.1 对参数而言为线性 模型设定问题 数据和模型的形式, Ch. 6.1 – 6.2 模型误设定检验， Ch. 9.1 MLR.2 随机抽样性 序列相关/自相关 AR(1)过程，Ch. 12 MLR.3 零条件均值 内生性问题 工具变量（IV），Ch. 15.1 – 15.2 联立方程，Ch.16 MLR.4 不存在完全共线性 多重共线性 增加样本量，或舍弃部分变量 MLR.5 同方差性 异方差问题 WLS方法，Ch. 8 2005秋中级计量经济学结构 MLR.6 误差项i.i.d.正态分布 误差项非正态分布 OLS统计量的大样本特性（ t，F，LM检验都渐进成立），Ch.5 乱七八糟的OLS基本前提 估计或推断不准确 测量误差、观测不到的变量使用代理变量、数据缺失、非随机样本和离群点，Ch.9 Ch.6 多元回归模型中的其它问题 数据的测度单位换算对OLS统计量的影响 对函数形式的进一步讨论 拟合优度和回归元选择的进一步探讨 预测和残差分析 Ch.6 多元回归模型中的其它问题 数据的测度单位换算对OLS统计量的影响 目的：使得报告的结果更好看；减少因为四舍五入带来的误差。 结果：系数、标准差、SSR、SER有影响吗？对 t，F 检验有影响吗？对参数解释有影响吗？ 注意的问题：PPT-ch.6 (page 8) 公式有一定的误导性。 例子：Ex. 6.2（类比其中复习题分析题2） Ch.6 多元回归模型中的其它问题 系数的大小有意义吗？——一个扩展的问题 系数有两方面的特性：显著性和大小 注意的问题，这里的大小指的是数值（非数字）的大小，因此它不受变量单位变换的影响。 ppt-ch.6-pp.14所举的美元/美分的例子是说系数的数字没有意义，不能通过系数数字的大小来判断相应变量的重要程度，并不是说系数的数值没有意义。 Ch.6 多元回归模型中的其它问题 对函数形式的进一步讨论（对数，平方项，交叉项） 为什么要讨论这些函数形式？现实经济的要求 变量采用对数形式 系数不随单位变换而改变 可以对弹性进行直接的估计 y0，条件分布存在偏斜异方差