[经济学]时间数列分析.ppt

第五节季节变动与循环波动分析 一、季节变动分析 二、循环波动分析 一、季节变动分析 (一)季节变动含义 1、季节变动：在一定时期内由于受自然季节变化或人文习惯因素的影响而形成有规则的周期性的重复变动。 2、特征：有规律的变动，按一定的周期重复进行，每个周期变化大体相同，最大周期为一年。 季节变动分析之同月（季）平均法 1、同月（季）平均法 以若干年资料数据求出同月(季)的平均水平与各年总月(季)水平，进而对比得出各月(季)的季节指数来测定季节变动的程度。 1、季节变动的分析 之同月（季）平均法 1）直接按月(季)平均法。计算步骤： A、计算各年同月(季)的平均数 (i=1~k 年，j =1~12月或 j =1~4季)（列平均） B、计算各年所有月份(或季度)的总平均数 C、计算季节指数S I ， 例： 1、季节变动的分析 之同月（季）平均法 A、计算第 i年平均数；（行平均） B、将历年各月(季)的实际数据同其本年的平均数相比，计算 ( i 表示年度，j 表示季或月)季节比率： C、将各年度同期(月或季)的比率进行简单算术平均，求出季节指数Sj 2）比率按月（季）平均法 （2）比率按月平均法季节指数计算表 2、季节变动分析之移动平均趋势剔除法 趋势剔除法： 在具有明显的长期趋势变动的数列中，为了测定季节变动，必须先将趋势变动因素在数列中加以剔除，而后计算季节比率。 若以移动平均法测定趋势值，则确定季节变动的步骤如下： 移动平均趋势剔除法步骤 1）对原时间序列求移动平均数，作为相应时期的趋势值T。 2）剔除原数列中的趋势变动T，即将原数列各项除以移动平均数的对应时间数据： 。 3）以消除趋势变动后的数列S—I计算季节指数，测定季节变动。 分析：季节指数最高，表明该季为旺季；季节指数最低，表明该季为淡季。 调整：季节指数之和必须等于周期长度N （N为季或月），即 。当两者不等时，须做相应的调整。 调整系数为： 经调整，季节指数为： 二、循环变动的测定 （一）循环变动（波动） 1、循环变动： 在一个较长的时期中，现象变动呈现出从低到高，又从高到低的周而复始的近乎规律性的变动。 2、循环变动与季节变动的区别： 季节变动一般以一年、一季或一月等为一周期，其周期长度可以预见。而循环变动没有固定的周期，一般都在数年以上，很难事先预知。 二、循环变动的测定 3、循环变动与长期趋变动的区别： 一般循环变动不同于长期趋势，它所表现的不是朝着某一个方向持续上升或下降，而是从低到高，又从高到低的周期性的变动。 （二）循环变动的测定方法 剩余法 1）剩余法：分解法，利用分解分析的原理，在时间序列中逐次剔除季节变动的影响、长期趋势变动、，从而得到C·I值。 2）计算步骤： A）剔除季节变动，先求季节指数而后剔除季节变动的影响。 B）剔除长期趋势，确定趋势值，剔除趋势值之后求循环变动值CI 具体计算过程中，对时间序列的各个构成要素分解后再剔除，剔除的先后顺序依资料的特点而定。 某省1988-2007年粮食产量循环波动计算表 单位：万吨 课后题 根据某地区2002-2007年的洗衣机产量（表9-15），配合直线趋势方程，并预测2009年洗衣机的产量。 则直线趋势方程为：yc =77.5+2.0429t 第三步，预测。2009年的t=9,则2009年家用洗衣机的产量为： yc =77.5+2.0429×9=95.88(千台) 例：1999年到2001年某城市旅游人数资料如表所示。 某风景旅游城市旅游人数资料 试用移动平均趋势剔除法分析季节变动 长期趋势 现象在较长时期内受某种根本性因素作用而形成的总的变动趋势 季节变动 现象在一年内随着季节的变化而发生的有规律的周期性变动 循环变动 现象以若干年为周期所呈现出的波浪起伏形态的有规律的变动 不规则变动 是一种无规律可循的变动，包括严格的随机变动和不规则的突发性影响很大的变动两种类型 第九章 时间数列分析 时间数列的组合模型 （1）加法模型：Y=T+S+C+I 计量单位相同的总量指标 对长期趋势产生的或正或负的偏差 （2）乘法模型：Y=T·S·C·I 计量单位相同的总量指标 对原数列指标增加或减少的百分比 常用模型