[经济学]第3章 对偶理论新1.pptVIP

第三章 对偶线性规划 线性规划的对偶问题 对偶问题的基本性质 对偶的经济解释 灵敏度分析 原问题 max z=C X s.t. AX ≤ b X ≥0 LP： max z = x1 + 4 x2 + 3 x3 2 x1 + 3 x2 – 5 x3 ≤2 s.t. 3 x1 – x2 + 6 x3 ≥1 x1 + x2 + x3 = 4 x1≥0 , x2 ≤0 , x3 无约束 2、min z = 3 x1 + 2 x2 - 3 x3 + 4 x4 x1 - 2 x2 + 3 x3 + 4 x4 ≤3 s.t. x2 + 3 x3 + 4 x4 ≥- 5 2 x1 - 3 x2 - 7 x3 - 4 x4 = 2 x1≥0 , x2 ≤0 , x3 , x4无约束 例：已知下面的LP1和LP2为一组对偶规划，且已知LP1的最优解为X=（1.5，1）’。试运用互补松弛定理求出对偶问题的最优解Y。 四、灵敏度分析 灵敏度分析是指系统或事物对因周围条件变化而显示出的敏感程度的分析。 如果初始状态的A、b、c发生变化，则最终的单纯形表中的系数如何改变？ 校正之后的系数： 1、系数cj变化 问:(1)如何安排生产，使获得的利润最大？ 2 3 单位产品利润（万元） 9 3 4 C（百工时） 4 1 2 B（吨） 5 2 1 A（千克） 每周可使用量 II I 1 0 0 0 -5/2 1/2 1 1 X=(3/2 , 1)不是最优解，所以用单纯形法继续求解 11/2 最优解为X*= (3,0） Z* = 6 问:(2) 若产品Ⅱ的利润不变，则产品Ⅰ的利润在什么范围内变化时，该公司的最优生产计划将不发生变化？ 2 3 单位产品利润（万元） 9 3 4 C（百工时） 4 1 2 B（吨） 5 2 1 A（千克） 每周可使用量 II I 3＋λ 设c1的变化量为λ 则c1=3+λ 3＋λ -1/2-3/2λ 1/2λ-1/2 可行解为X= (3/2 , 1） σj≤0时可行解为最优解 -1/2-3/2λ≤0 1/2λ-1/2≤0 -1/3≤λ≤1 8/3≤c2≤4 ∴ 8/3≤c2≤4时，最优生产计划不变。 2、bi变化 2 3 单位产品利润（万元） 9 3 4 C（百工时） 4 1 2 B（吨） 5 2 1 A（千克） 每周可使用量 II I 5 4 3 -1 B-1 * * DUAL min w = 5y1+4y2+9y3 一、线性规划的对偶问题 如果将生产能力出让出去：设y1、y2、y3为资源A、B及工序C的单位出让价格（元） y1 + 2 y2 + 4y3≥3 st. 2 y1 + y2 + 3y3≥2 y1 , y2 , y3 ≥0 2 3 单位产品利润（万元） 9 3 4 C（百工时） 4 1 2 B（吨） 5 2 1 A（千克） 每周可使用量 II I 原问题(对偶问题) 对偶问题(原问题) 对偶问题 min w=b’Y s.t. A’Y ≥ C’ Y ≥0 ≥ C’ A’ b’ min m n max b A C ≤ m n 1、规范形式下原问题与对偶问题 原问题（对偶） 对偶问题（原） 系数矩阵 约束条件右端向量 目标函数系数向量 目标函数系数向量 max z = C X min w = Y ’ b AX ≤ b A’Y ≥ C’ X ≥0 Y ≥0 b c 约束条件右端向量 目标函数 约束条件 决策变量 原问题变量个数=对偶问题约束条件方程个数 原问题约束条件方程个数=对偶问题变量个数 (1)变量取值范围不符合非负要求的情况 2、非规范形式下的原问题与对偶问题 (2)约束方程不是“≤”的情况 LP DLP 对偶变量 y 1 y 2 y 3 变量 x1≥0 x2≤0 x3无约束 x4≥0 方程对变量，变量对方程； 正常对正常，不正常对不正常； 变量正常是非负，方程正常看目标(max ≤ ，min ≥)。 对偶秘籍 DLP： min w = 2 y1 + y2 + 4 y3 2 y1 + 3 y2 + y3 1 s.t. 3 y1 – y2 + y3 4 – 5 y1 + 6 y2 + y3 3 对偶变量 y 1 y 2 y 3 变量 x 1 ≥0 x