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论银行如何运用RAROC进行贷款审批决策 内容摘要：银行贷款审查审批人员遵循风险与收益相平衡的原则，并根据 经验决定是否叙做一笔贷款，但是风险与收益相平衡原则的具体含义是什么？贷 款审批有没有明确的标准？本文从信用风险管理的基本概念出发，探讨如何运用 RAROC进行授信审批决策。 一、信用风险管理的几个基本概念 (一）预期损失是加权平均损失 一笔贷款发放后本金会有多大损失，在事前是不确定的，即损失是随机变量。 根据概率论的知识，设损失为随机变量L，其密度函数为/00，则L的数学 期望EL就是预期损失，其计算公式为 + C0 EL= Jx ■ f (x)cbc 0 从上式可以看出，预期损失不是简单的算术平均，而是加权平均，“权重” 即损失发生的概率。 什么是损失？ 例1以掷硬币为例。假设银行开展掷硬币业务，每掷_次硬币，出现正面时，银行获 利10元（损失为0 ),出现反面时银行损失10元，即客户得10元。 正面 反面 损失 0 10 例2银行发行贷款的情形：贷款100万元，利率5%。企业到期不违约，银行获利5 万元(损失为0 ):若违约，银行发生一定的损失L。 不违约 违约 损失 0 L 贷款收益=贷款利息 贷款损失=未收回本金1 无论贷款还是掷硬币，到底损失多少在事前是不确定的。 1 什么是预期损失？ 预期损失就是加权平均损失。 掷硬币时 正面 反面 概率 0.5