[经济学]10 计量经济学的产生与发展.ppt

关于学习方法的说明 （1）理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； （2） 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； （3） 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； （4）必须十分重视综合练习； （5）必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示。 对计量经济学的宏观了解： 计量经济学：是一门从数量方面研究各种经济变量变化规律的科学。计量经济学的本意是“经济度量”，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容，研究经济现象和经济规律的计量方法。 Econometrics（计量经济学与经济计量学）：经济计量学由英文“Econometrics”直译得到的，它强调学科的主要内容是经济计量的方法，是估计、应用和计量经济模型。计量经济学则强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵和外延。 一、计量经济学的产生与发展 1、产生 ○1926年挪威经济学家弗里西（R.Frish）提出Econometrics ○ 1930年12月29日成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 产生的起因： 计量经济学起源于对经济问题的定量研究，是社会经济发展到一定阶段的客观需要，正是人们从数量方面探询经济活动规律的不懈努力，才促进了这门学科的发展。 早在17世纪英国经济学家、统计学家威廉·配第（W.Petty）在《政治算术》一书中就运用统计方法研究社会经济问题，其后的相当一段时期经济学家们力图运用数学方法研究经济活动，用数学语言和公式去表达经济范畴和经济规律，他们不满足于对经济问题的定性研究，他们认为，纯定性研究不可能说明任何问题。 弗里希 因此，计量经济学在一定程度上反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求 同时，经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学向更加精密、更加科学的方向发展的表现。经济学研究的数学化和定量化是经济学迅速科学化的重要标志。 马克思 2、发展 计量经济学的发展可分为三个时期： (1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80年代以后。 (1) 20-40年代 20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪牛顿—莱布尼茨（Newton-Leibniz）提出微积分，19世纪初勒让德尔（Legendre）和高斯（Gauss）分别提出最小二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。1886年英国统计学家高尔登（Galton）提出“回归”概念。1908年高斯（Gauss）提出t检验、小样本理论，被认为是推断统计学的里程碑。 20世纪20年代学生（Student）和Fisher 提出抽样分布和精确小样本理论。尼曼（Neyman J. D.，波兰裔美国人）和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。 (2) 50-70年代 1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志计量经济学理论进入联立方程模型时代。 计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是Klein的美国经济波动模型（1921-1941，1950年作）和美国宏观经济模型（1928-1950，1955年作）后者包括20个方程。联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。 (3) 70年代以后 计量经济学发展的第三个里程碑是1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。 计量经济学在我国的发展状况 1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研究组。主要搞投入产出、优化研究。那时在大专院校的经济类专业还没开设计量经济学课程。文革中又把计量经济学作为资产阶级意识形态加以批判。改革开放以后，1979年3月成立了中国数量经济研究会（1984年定名为中国数量经济学会，并办有一