中证万得重组主题指数编制方案.pdf

中证万得重组主题指数编制方案 中证万得重组主题指数在处于资产重组进程或定向增发引入战略投资者阶 段的股票中，选择重组涉及交易资产总价值及定向增发金额排名前100 名的股票 作为指数样本，反映重组事件为上市公司股票带来的影响。 一、指数名称和代码 指数名称：中证万得重组主题指数 指数简称：CSWD 重组 英文名称：CSI WIND Asset Reorganization Index 英文简称：CSWD Asset Reorganization 指数代码：930640 二、指数基日和基点 该指数以20 11 年12 月30 日为基日，以1000 点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 中证万得重组主题指数的样本空间为沪深A 股股票。 2 、选样方法 （1 ）对样本空间的股票，选择处于资产重组进程或处于定向增发引入战略 投资者阶段的股票为备选样本股票； （2 ）将备选样本股票按照资产重组涉及交易资产总价值以及定向增发金额 由高到低进行排名； （3 ）如果备选样本股票数量不低于125 只，在剔除过去一年日均成交金额 排名20% 的股票后，选取排名前100 名的股票作为指数样本。如果备选样本数量 低于 125 只，选择排名前 100 名的股票作为指数样本。如果备选样本数量不足 100 只，则按实际数量入选。 四、指数计算 1、权重分配：如果指数样本数量不低于50 只，那么单个样本股权重不超过 10%。如果指数样本数量低于50 只 （不含50 ），不设权重限制。 2 、指数计算公式：中证万得重组主题指数计算公式为 报告期样本股的调整市值 报告期指数 1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重调整因子) 。调整股本数的计算 方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重调整因子介于0 和1 之间，以使 样本股权重符合权重分配要求。 五、指数样本和权重调整 1、定期调整 中证万得重组主题指数每月调整一次，样本股调整实施时间为每月第一个交 易日。 权重调整因子随样本股定期调整而调整 ，调整时间与指数样本定期调整实 施时间相同。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。 2 、临时调整 特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其 从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参 照计算与维护细则处理。 当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票 一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算 新进股票的权重调整因子。