第1章-风险理论与保险精算.pptVIP

风险理论 例：我们有这样的二种选择： A：0.1%的机会得到10000元钱，99.9%的机会什么也得不到。 B：100%的机会得到10元。 选择A？或B？ 风险理论 例：我们有这样的二种选择： A：0.1%的失去得到10000元钱，99.9%的机会不损失。 B：100%的机会夫去10元。 选择A？或B？ 风险理论 风险理论是对保险业所面临的各种风险进行数理分析的理论。它是保险公司进行保险产品的合理定价、责任准备金的正确计提、再保险的适当安排、偿付能力的有效管理和保险公司破产的准确预警等工作的理论基础。 风险理论 风险理论是保险金算学的重要组成部分，即实际寿险精算，也涉及非寿险精算，是保险精算人员对保险业务进行风险管理的重要理论工具，也是保险公司发展业务进行有效文件营运的理论保证。 风险理论 主要任务：针对保险实务建立风险模型，以随机数学（概率论、数理统计和随机过程等）作为工具，对其进行数理分析，取得重要结论，解决保险实际问题。 主要特征：吧数学理论知识和分析方法应用到保险的实践中，解决实际问题。 主要内容：损失分布理论，封闭式风险模型及开放式风险模型、盈余模型和风险模型以及效用理论等。 风险理论 历史： 1909年，Bohlman“古典风险理论”，寿险。 1909-1919年，Filip Lundberg“集合风险理论”，概率论，一般随机过程及其分支。 现在，发展壮大。 未来： 第一章 风险概述 理解风险以及风险成本的含义； 掌握风险的要素和风险的特征； 了解风险的分类，并能据此分析现实生活中的风险类别。 第一章 风险概述 第一节 风险的概念 第二节 风险的分类 第一节 风险的概念 一、风险的含义 二、风险的要素 三、风险的特征 四、风险成本 第一节 风险的概念 一、风险的含义 风险（risk），即损失的不确定性。 这种不确定性，包括损失发生与否不确定、发生的时间不确定、损失的程度不确定等三层含义。 第一节 风险的概念 一、风险的含义 理解风险的含义，需要注意下列两点： 第一，风险是一个与损失相关联的概念。 第二，“风险”与“不确定性”既有联系又有区别。 第一节 风险的概念 不确定性，意味着预期结果与实际结果之间可能存在差异。风险的大小决定于风险事故发生的概率（损失概率）及其造成后果的程度（损失程度）。 第一节 风险的概念 二、风险的要素 （一）风险因素 风险因素（risk hazard）,是指促使或引起风险事故发生或风险事故发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件。 根据风险因素的性质分类，通常可分为物质风险因素、道德风险因素以及心理风险因素三种。 第一节 风险的概念 二、风险的要素 （一）风险因素 物质风险因素，是指增加某一标的风险事故发生机会或者加重损失严重程度的物质条件。 道德风险因素，是指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素。 心理风险因素，是指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生的机会或加重损失程度的因素。 第一节 风险的概念 二、风险的要素 （二）风险事故 风险事故（peril）又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。 第一节 风险的概念 二、风险的要素 （三）损失 损失（loss）是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。 损失可分为直接损失和间接损失两种。 第一节 风险的概念 二、风险的要素 （四）风险因素、风险事故和损失的关系 风险因素、风险事故和损失三者之间的关系是：风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。 值得注意的是，同一事件，在一定条件下是造成损失的直接原因，它是风险事故；而在其他条件下，则可能是造成损失的间接原因，于是它成为风险因素。 第一节 风险的概念 三、风险的特征 （一）客观性 风险是由客观存在的自然现象以及社会现象所引起的，是一种客观存在，而不是人的头脑中的主观想象。 （二）偶然性 对特定的个体而言，遭遇风险事故是偶然的，这就是风险的偶然性。 第一节 风险的概念 三、风险的特征 （三）可变性 风险的变化主要是由风险因素的变化所引起的。 科技进步。 经济体制与结构的转变。 政治与社会结构的改变。 第一节 风险的概念 四、风险成本 风险成本又称风险代价，是指因风险的存在或者风险事故发生而引起的有形或无形的损失，包括风险事故的成本、风险因素的成本和处理风险的费用三个方面。 第一节 风险的概念 四、风险成本 （一）风险事故的成本 对