[理学]第5章 鞅.pptVIP

三、鞅停时定理的应用 例 （博弈输光问题）设甲、乙两人作双人博弈，每次1 元，直至一人输光为止。设在时刻0甲有初始资金a元， 乙有初始资金b元，假定每次博弈时甲赢的概率为p，乙 赢的概率为q=1-p，求甲先输光的概率pa ，及乙先输光的 概率qb ，并求此种博弈的平均持续时间。 解 记时刻n时甲有资金 元，输光问题实际上是一个简 单随机徘徊被两个吸收壁0与a+b中哪一个吸收的问题（甲 输光对应于0被吸收，乙输光对应于a+b被吸收）。令 则 其中 独立同分布，且 令 则 是一个停时，且 下面分3种情形讨论 （1）p=q 的情形（公平博弈），因为 所以， 是鞅。可以验证 满足鞅停时定理的 条件（省略），由鞅停时定理得 但是 所以 下面求此博弈的平均持续时间 ，为此 定义 所以， 关于 是鞅。 同样可以验证 满足鞅停时定理的条件（省略）， 由鞅停时定理得 但是 所以 （2）pq 的情形（不公平博弈，甲方赢的概率大），令 可以证明 关于 是鞅，事实上 同样可以验证 满足鞅停时定理的条件（省略）， 由鞅停时定理得 另一方面 所以 下面求此博弈的平均持续时间 ，再 定义 所以， 关于 是鞅。 同样可以验证 满足鞅停时定理的条件（省略）， 由鞅停时定理得 ，但是 所以 完全类似地可以讨论pq 的情形. 四、上鞅停时定理 定理 设 是关于 的上鞅，T是关于 的停时， Tn=min(T,n)，设存在一非负随机变量W，满足 且使得 则有 特别地，若 ，则有 定理 设 是关于 的上鞅，T是关于 的停时， 且 则有 五、Doob极大不等式 定理：设 是一个鞅， 则 （1） （2）如果 ，则 定理：Kolmogorov极大不等式 设 是独立随机变量序列， 令 则 第六章 鞅 第一节 基本概念 第二节 鞅停时定理 第三节 连续时间鞅 第四节 鞅表示定理 第一节 基本概念 一、离散鞅的定义及性质 （1） （2） 离散鞅序列 简称为鞅 定义1 若随机序列 对任意 有 注 无后效性 鞅的直观背景解释 设想赌徒在从事赌博过程中，他在第n次的赌本为 表示在已知前n次的赌本 的条件下，第n+1次的平均赌本。 而鞅 则表示这种赌博使第n+1次的平均赌本仍为第n次的赌本，这种赌博称为公平赌博。 定义2 （1） （2） 简称 为鞅 （3） 例 公平赌博 考虑一个赌博者正在进行的一系列赌博 ------赌博者在第n次赌博时赢 ------赌博者在第n次赌博时输 ------第n次赌注 是初始赌资，则赌博者第n次赌博后的赌资为 则 即{Xn} 关于 {Yn}是鞅。 {Yn}独立同分布，且 定理1 充分性显然 证 必要性用归纳法来证 由假设知 （1） 则有 性质1 常数序列 为鞅。 证 性质2 即 证 依次递推，可得 定义3 （1） （2） 简称 为上鞅 （3） 二、上、下鞅的定义及性质 类似 下鞅 关于上、下鞅的的直观解释： 上鞅表示第n+1年的平均赌本不多于第n年的赌本，即具有上鞅这种性质的赌博是亏本赌博； 下鞅表示第n+1年的平均赌本不少于第n年的赌本，即具有下鞅这种性质的赌博是盈利赌博。 性质3 为鞅的充分必要条件是， 既为上鞅也为下鞅。 性质4 上鞅 下鞅 下鞅 上鞅 性质5 上鞅 下鞅 证明 同定理1类似。用数学归纳法 性质6 上鞅