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第八章 时间序列分析（Time Series Analysis） 第八章 时间序列分析（Time Series Analysis） 1.时间序列（Time Series）：同一现象的观测值按时间先后顺序排列而成的动态数列 2.两构成要素：现象所归属的时间 特定时间下的现象观测值：发展水平 二、时间序列的分类 1、绝对数时间序列（要点） 一系列的绝对指标按时间先后顺序排列而成 反映现象在不同时间上所达到的总量水平 最基本的表现形式 按数值反映的时间特性分为时期序列和时点序列 时期序列：反映一段时间内（时期）现象的总量指标 时点序列：反映某一瞬间（时点）现象的总量指标 时期序列与时点序列的判别标准：三条准则 三条判别准则： 二、时间序列的分类 2、相对数时间序列（要点） 一系列相对指标按时间先后顺序排列而成 是绝对数时间序列的派生序列 3、平均数时间序列（要点） 一系列平均指标按时间先后顺序排列而成 是绝对数时间序列的派生序列 ？判断：指出例1中各序列的详细分类 指出例2中哪些是相对数时间序列 哪些是平均数时间序列 三、时间序列的编制原则：可比性（一致性） 同一时间序列中要求： 时间长短要一致：时期长度 总体范围要一致； 指标内容要一致； 计算方法和口径要一致； 计量单位要一致。 1、含义 序列中现象在各时间状态上所表现出的数值大小 表现为不同时间上的指标观测值 2、表现形式： （二）平均发展水平 1、含义：现象在不同时间上表现出各发展水平的平均值，又称序时平均数 2、实质：现象在单个时间上达到的一般水平的代表 注：不同类型的时间序列有不同的计算方法 3、平均发展水平的计算 ?连续时点序列 ?连续时点序列 计算公式可以归结为间隔不等序列的特例， 即(t1 =t2= …=tn-1)，因此有： 作业：某企业总产值和职工人数资料如下表，试计算该企业第二季度平均每月全员劳动生产率。 1、含义：报告期水平与基期水平之差 2、意义：观察现象的绝对变动程度 3、类别：根据基期选择不同 逐期增长量：报告期水平与前一期水平之差 （四）平均增长量 速度分析指标 （一）发展速度（Speed of development） 1、含义：报告期水平与基期水平之比 环比发展速度与定基发展速度之间的关系 （二）增长速度(Growth Rate) 1、含义：增长量与基期水平之比，又称增长率 环比增长速度与定基增长速度之间的关系 【例7】平均速度的计算 （四）速度指标的缺陷分析及修正 1、当时间序列中的观察值出现0或负数时，不宜计算速度 例如：假定某企业连续五年的利润额分别为5、2、0、-3、2万元，对这一序列计算速度，在这种情况下，适宜直接用绝对数指标进行分析 含义：时间序列中现象相对于前期，发展变化的速度每增加一个百分点而增长的绝对量 意义：弥补单纯速度分析的局限 公式： 一、时间序列的构成因素及组合模型 1、时序影响因素分解：Factors disintegration 通过绘制（t,y)散点图来识别影响时序的各个因素 一、时间序列的构成因素及组合模型 2、时间序列各构成因素的组合模型 （一）长期趋势的作用机理 现象长期来看受某种固定的根本性因素影响 趋势方向呈现典型的上升或下降形态 趋势形态可以是线性的，也可以是非线性的 1、移动平均方法（Moving Average） （1）含义：按一定的时间间隔长度逐期递移，计算出一系列序时平均数，从而构成一个新的时间序列，只反映长期趋势的数据修匀方法。 （2）计算过程：设对原序列x共有N项，移动步长为k，满足1k＜N，则第i次移动平均值（又称为移动预测值）记为： （4）注意事项 移动平均值应放在参与计算的各项中间位置 移动间隔的步长应长短适中，目的在于修匀数据。 若数据波动具有一定的周期性，应取k=周期长度 如：对于季度数据，作k=4项移动平均 对于月份数据，作k=12项移动平均 移动平均序列与原序列比较折线图 2、指数平滑方法（Exponent Smoothing） （1）含义：考虑时间序列中所有历史数据，赋予近期数据较大权重、远期数据较小权重来进行加权算术平均作为某时间状态的预测值，这种数据的长期趋势分析方法称为指数平滑法。 （2）计算过程：时间t状态的预测结果受两方面的影响:(t-1)期的自然演变趋势、t时间的随机波动。 （4）注意事项 越逼近1，平滑预测值越受依赖于近期数据，对原序列修匀作用越小；反之， 越趋于0，平滑预测值与往期观测值关联越大，平滑修匀程度越大。 ,平滑预测值只受最初预测项影响，与各期观测无关，平滑序列为常数 ，平滑预测值只受最近一期的