[经济学]计量经济学第八章.pptVIP

计量经济学主讲人：薛明皋 * 第8章 多元回归分析:推断问题 §8-1 偏回归系数的假设检验 §8-3 回归系数相等的检验 §8-2 总显著性检验 §8-4 约束回归 §8-5 结构稳定性检验:邹至庄检验 §8-6 预测 H 检验假设步骤: 1.假设： H0：bi=0； H1：bi? （i=1,2卥） 2.给出检验统计量： 3.给定显著性水平a，可得到临界值ta/2(n-k)，由样本求出统计量t的数值，通过 |t| ta/2(n-k) 或 |t|a/2(n-k) 来拒绝或接受原假设H0，从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。 §8-1 偏回归系数的假设检验：t 检验 方差分析 方差分析回顾： 多元回归： §8-2 总显著性检验：F检验 总显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。 决策规则： 1、检验假设： H0： b2= ?=bk=0 H1： bj不全为0 2、计算 3、结论： 给定显著性水平a，可得到临界值Fa(k-1,n-k)， 若F Fa(k-1,n-k) ，P值很小，拒绝原假设H0； 若F≤Fa(k-1,n-k) 接受原假设H0。 总显著性检验-F检验 关于拟合优度检验与总显著性检验关系的讨论 F与R2同向变化：R2越大,F值也越大。 当R2＝0