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第十二章 统计决策 重点：了解统计决策的基本概念和类型，掌握统计决策的基本步骤，明确决策准则的确定方法，学会运用决策树进行决策。 难点：决策树及贝叶斯决策。 所需课时：4课时 本章主要内容 第一节 统计决策的基本概念 第二节 完全不确定型决策 第三节 一般风险型决策 第四节 贝叶斯决策 第一节 统计决策的基本概念 一、什么是统计决策 二、统计决策的种类 三、统计决策的基本步骤 四、收益矩阵表 一、什么是统计决策 狭义的统计决策方法是一种研究非对抗型和非确定型决策问题的科学的定量分析方法。 基本特点： （1）研究的是非对抗性决策问题； （2）研究的是不确定型决策问题； （3）是一种定量决策。 二、统计决策的种类 （一）按决策问题所处的条件分为确定型决策和不确定型决策 （二）按决策过程是否运用到数学模型分为定性决策和定量决策 （三）按决策目标的数量分为单目标决策和多目标决策 （四）按决策整体构成分为单阶段决策和多阶段决策 三、统计决策的基本步骤 （一）确定决策目标： 决策目标是在一定条件制约下，决策者希望达到的结果。反映决策目标的变量，称为目标变量。 （二）拟定备选方案： 备选方案是决策者可以调控的因素，备选方案中所调控的变量称为行动变量。所有备选方案的集合称为行动空间。 （三）列出自然状态：自然状态是指实施行动方案时，可能面临的客观条件。所有可能出现的状态的集合称为状态空间，而相应的各种状态可能出现的概率的集合称为状态空间的概率分布。 （四）选择“最佳”或“满意”的方案 （五）实施方案 四、矩阵收益表 收益矩阵表由自然状态、决策方案和收益值三个要素构成，是将各种备选方案在不同状态下的结果以及产生有关结果的可能性用矩阵的形式列示出来的表格。 【例12-1】某公司拟对是否研究开发—种新产品进行决策。根据新产品价格可能发生的波动情况把自然状态划分为四类：P1：低于现价，P2：与现价相同，P3：高于现价，P4：价格大涨。该公司可能采取的行动方案有三种：A1：以抓新产品研究开发为主，并维持现有产品生产，A2：一方面抓新产品研究开发，另一方面扩大现有产品产量和提高质量，保证占有市场一定份额，A3：不搞新产品研究开发，全力扩大现有产品产量和提高产品质量，扩大市场占有份额。不同方案在不同价格状态下所产生的收益或损失也称益损值(万元)，如表12-2所示，此表即为收益矩阵表。 第二节 完全不确定型决策 一、完全不确定型决策的准则 二、各种准则的特点和适用场合 一、完全不确定型决策的准则 （一）最大的最大收益值准则 在决策时，先选出各种状态下每个方案的最大收益值，然后再从中选择最大者，并以其相对应的方案作为所要选择的方案。 （二）最大的最小收益值准则 在决策时，先选出各种状态下每个方案的最小收益值，然后再从中选择最大者，并以其相对应的方案作为所要选择的方案。 【例12-2】 在例12-1中,试根据最大的最大收益值准则和最大的最小收益值准则进行决策。 解：（1）例12-1中，方案A1在各种状态下的最大收益为160万元，方案A2在各种状态下的最大收益为210万元，方案A3在各种状态下的最大收益为110，根据最大的最大收益值准则，应选择方案A2。 （2）例12-1中，方案A1在各种状态下的最小收益为－36万元，方案A2在各种状态下的最小收益为－23万元，方案A3在各种状态下的最小收益为-15，根据最大的最小收益值准则，应选择方案A3。 （三）最小的最大后悔值准则 后悔值是由于决策失误而造成的最大可能的收益值与实际收益值之差。方案ai在状态θj下的后悔值，可按下式计算： rij ＝ max Q (ai ,θj ) －qij 式中，max Q (ai ,θj )是在第j 种状态下，正确决策有可能得到的最大收益，qij是收益矩阵的元素。显而易见，rij≥0 。 最小的最大后悔值准则主张：应在求出后悔矩阵的基础上，先选出各种状态下每个方案的最大后悔值，然后再从中选择最小者，并以其相对应的方案作为所要选择的方案。 【例12-3】 在例12-1中, 试求出后悔矩阵并根据最小的最大后悔值准则进行决策。 解：（1）首先由损益矩阵确定各种状态下的最大收益： Max(P1)=-15 Max(P2)=98 Max(P1)=162 Max(P1)=210 (2)用每列的最大收益值减去该状态下各种方案的收益值，即得到后悔值，如表12-3所示。 （四）折衷准则