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第五章 极限定理 概率论与数理统计是研究随机现象统计 规律性的学科。随机现象的统计规律性只有 在相同条件下进行大量的重复试验才能呈现 出来。 所以，要从随机现象中去寻求统计规律, 就应该对随机现象进行大量的观测。 研究随机现象的大量观测， 常采用极 限形式，由此导致了极限定理的研究。 极 限定理的内容很广泛, 最重要的有两种: “大数定律”和“中心极限定理” 。 §5.1 大数定律 对随机现象进行大量重复观测，各种结 果的出现频率具有稳定性。 大量地掷硬币 正面出现频率 生产过程 字母使用频率 中废品率 5.1.1 切比雪夫不等式 定理1: 设随机变量X 有期望 μ 2 和方差 σ，则对任给的ε 0, 有 2 {μ ε } σ − 1PX ,≥ − 2 ε 或 2 { } σ | | P− X≥. ≤ μ ε 2 ε 证明：只对X 是连续型情况加以证明。 设X 的概率密度函数为f (x) ，则有 { } | | P−( X)=≥dμ ε f x ∫ x 放大被积函数 | −μ |x ≥ε 2 ( )x −μ 放大积分域 ∫ f 2 x ( ⋅)x d ε | −μ |x ≥ε ∞ 1 2 ≤ (x )−f (x