经济数学微积分中值定理推荐.ppt

中值定理与导数的应用 一、罗尔(Rolle)定理 二、拉格朗日中值定理 三、柯西(Cauchy)中值定理 2.多变量协整关系的检验—扩展的E-G检验 对于多变量的协整检验过程，基本与双变量情形相同，即需检验变量是否具有同阶单整性，以及是否存在稳定的线性组合。 在检验是否存在稳定的线性组合时，需通过设置一个变量为被解释变量，其他变量为解释变量，进行OLS估计并检验残差序列是否平稳。 同样地，检验残差项是否平稳的DF与ADF检验临界值要比通常的DF与ADF检验临界值小，而且该临界值还受到所检验的变量个数的影响。 3、多变量协整关系的检验—JJ检验 Johansen于1988年，以及与Juselius于1990年提出了一种用极大或然法进行检验的方法，通常称为JJ检验。 《高等计量经济学》（清华大学出版社，2000年9月）P279-282. E-views中有JJ检验的功能。 三、误差修正模型 前文已经提到，对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可建立经典的回归分析模型。 例如：建立人均消费水平（Y）与人均可支配收入（X）之间的回归模型： 例如，使用?Yt=?1?Xt+?t回归时，很少出现截距项显著为零的情况，即我们常常会得到如下形式的方程： 在X保持不变时，如果模型存在静态均衡（static equilibrium），Y也会保持它的长期均衡值不变。 误差修正模型（Error Correction Model，简记为ECM）是一种具有特定形式的计量经济学模型，它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的，称为DHSY模型。 由于变量可能是非平稳的，因此不能直接运用OLS法。对上述分布滞后模型适当变形得： 称为一阶误差修正模型(first-order error correction model)。 其主要原因在于变量对数的差分近似地等于该变量的变化率，而经济变量的变化率常常是稳定序列，因此适合于包含在经典回归方程中。 如具有季度数据的变量，可在短期非均衡模型： Yt=?0+?1Xt+?2Xt-1+?Yt-1+?t 中引入更多的滞后项。 多变量的误差修正模型也可类似地建立。 （1）Granger 表述定理 误差修正模型有许多明显的优点：如： a）一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题； b）一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题； 1、误差修正模型 式中， vt= ?t- ?t-1 差分 X,Y 成为 平稳 序列 建立差分回归模型 如果Y与X 具有共同的 向上或向下 的变化趋势 然而，这种做法会引起两个问题： (1)如果X与Y间存在着长期稳定的均衡关系： Yt=?0+?1Xt+?t 且误差项?t不存在序列相关，则差分式： ?Yt=?1?Xt+?t 中的?t是一个一阶移动平均时间序列，因而是序列相关的； (2)如果采用差分形式进行估计，则关于变量水平值的重要信息将被忽略，这时模型只表达了X与Y间的短期关系，而没有揭示它们间的长期关系。 因为，从长期均衡的观点看，Y在第t期的变化不仅取决于X本身的变化，还取决于X与Y在t-1期末的状态，尤其是X与Y在t-1期的不平衡程度。 (*) 但如果使用（*）式，即使X保持不变，Y也会处于长期上升或下降的过程中(Why?)，这意味着X与Y间不存在静态均衡。 这与大多数具有静态均衡的经济理论假说不相符。 可见，简单差分不一定能解决非平稳时间序列所遇到的全部问题，因此，误差修正模型便应运而生。 通过一个具体的模型来介绍它的结构。 假设两变量X与Y的长期均衡关系为: Yt=?0+?1Xt+?t 该模型显示出第t期的Y值，不仅与X的变化有关，而且与t-1期X与Y的状态值有关。 由于现实经济中X与Y很少处在均衡点上，因此实际观测到的只是X与Y间的短期的或非均衡的关系，假设具有如下(1,1)阶分布滞后形式： 或， 式中， （**） 如果将（**）中的参数，与Yt=?0+?1Xt+?t中的相应参数视为相等，则（**）式中括号内的项就是t-1期的非均衡误差项。