经济数学微积分闭区间上连续函数的性质推荐.ppt

函数与极限 一、最大值和最小值定理与有界性 二、零点定理与介值定理 三、小结 思考题 ⒋讨论 该估计量与OLS估计量的区别是什么？ 该估计量具有什么统计特性？ （k- k1）工具变量与（g1-1）个内生解释变量的对应关系是否影响参数估计结果？为什么？ IV是否利用了模型系统中方程之间相关性信息？ 对于过度识别的方程，可否应用IV ？为什么？ 对于过度识别的方程，可否应用GMM ？为什么？ 三、间接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares) ⒈方法思路 联立方程模型的结构方程中包含有内生解释变量，不能直接采用OLS估计其参数。但是对于简化式方程，可以采用OLS直接估计其参数。 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用OLS估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数的估计量。 间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量。 ⒉一般间接最小二乘法的估计过程 ⒊间接最小二乘法也是一种工具变量方法 ILS等价于一种工具变量方法：依次选择X作为（Y0,X0）的工具变量。 数学证明见《计量经济学—方法与应用》（李子奈编著，清华大学出版社，1992年3月）第126—128页。 估计结果为： 四、二阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares) ⒈2SLS是应用最多的单方程估计方法 IV和ILS一般只适用于联立方程模型中恰好识别的结构方程的估计。 在实际的联立方程模型中，恰好识别的结构方程很少出现，一般情况下结构方程都是过度识别的。为什么？ 2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法。 ⒉2SLS的方法步骤 第一阶段：对内生解释变量的简化式方程使用OLS。得到： 第二阶段：对该模型应用OLS估计，得到的参数估计量即为原结构方程参数的二阶段最小二乘估计量。 ⒊二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法 如果用Y0的估计量作为工具变量，按照工具变量方法的估计过程，应该得到如下的结构参数估计量： 可以严格证明两组参数估计量是完全等价的，所以可以把2SLS也看成为一种工具变量方法。 证明过程见《计量经济学—方法与应用》（李子奈编著，清华大学出版社，1992年3月）第130—131页。 五、三种方法的等价性证明 ⒈三种单方程估计方法得到的参数估计量 ⒉IV与ILS估计量的等价性 在恰好识别情况下。 工具变量集合相同，只是次序不同。 次序不同不影响正规方程组的解。 经 济 数 学 一、最大值最小值定理与有界性 二、零点定理与介值定理 三、小结 思考题 第八节 闭区间上连续 函数的性质 定义: 例如, 定理1(有界性和最大值和最小值定理) 在闭区间上连续的函数有界且一定有最大值和最小值. 注意:1.若区间是开区间, 定理不一定成立; 2.若区间内有间断点, 定理不一定成立. 定义: . ) ( , 0 ) ( 0 0 0 的零点 称为函数 则 使 如果 x f x x f x = 几何解释: 几何解释: M B C A m a b 证 由零点定理, 推论 在闭区间上连续的函数必取得介于最大值 与最小值 之间的任何值. 例1 证 由零点定理, 例2 证 由零点定理, 三个定理 有界性与最值定理；根的存在性定理；介值定理. 注意条件　1．闭区间； 2．连续函数． 这两点不满足上述定理不一定成立． 解题思路 1.直接法:先利用最值定理,再利用介值定理; 2.辅助函数法:先作辅助函数F(x),再利用零点定理; 思考题 假设有一个登山者头天上午8点从山脚开始上山，晚上6点到达山顶，第二天上午8点从山顶沿原路下山，下午6点到达山脚。问该登山者在上、下山过程中，会同时经过同一地点吗？为什么？ 思考题解答 会. 练 习 题 用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量，代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生解释变量的参数，然后再代入第1组方程计算得到先决解释变量的参数。于是得到了结构方程的所有结构参数估计量。 用估计量代替结构方程中的内生解释变量，得到新的模型： * *