计量上机案例zhz2.doc

下表是中国1989—2005年国家财政用于文教科卫支出（Y）和国内生产总值（GDP）的统计资料（单位：亿元）： 年份 文教科卫支出 国内生产总值 1989 553.33 16992.3 1990 617.29 18667.8 1991 708 21781.5 1992 792.96 26923.5 1993 957.77 35333.9 1994 1278.18 48197.9 1995 1467.06 60793.7 1996 1704.25 71176.6 1997 1903.59 78973 1998 2154.38 84402.3 1999 2408.06 89677.1 2000 2736.88 99214.6 2001 3361.02 109655.2 2002 3979.08 120332.7 2003 4505.51 135822.8 2004 5143.65 159878.3 2005 6104.18 183084.8 注：按当年价计算 数据来源：《中国统计年鉴2006》 1．建立理论模型 观察散点图。命令：scat GDP Y 散点图显示Y与GDP之间呈较强的线性关系，因此需建立有截距项的Y对GDP的线性回归模型，即。 2．模型估计结果分析（作必要的统计意义与经济意义解释）。 命令：LS Y C GDP Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/15/08 Time: 11:15 Sample: 1989 2005 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -293.9197 132.5636 -2.217198 0.0425 GDP 0.033339 0.001414 23.58063 0.0000 R-squared 0.973732 Mean dependent var 2375.011 Adjusted R-squared 0.971981 S.D. dependent var 1699.910 S.E. of regression 284.5446 Akaike info criterion 14.24979 Sum squared resid 1214484. Schwarz criterion 14.34781 Log likelihood -119.1232 F-statistic 556.0463 Durbin-Watson stat 0.263129 Prob(F-statistic) 0.000000 样本回归方程为： =-293.9197 +0.033339GDP （-2.217198）（23.58063） 统计意义：当GDP每增加一个单位，Y平均增加0.033339个单位； 经济意义：当GDP每增加1亿元，国家财政用于文教科卫支出平均增加0.033339亿元。 3．经济意义检验 GDP的增加，国家财政用于文教科卫支出应随之提高，因此斜率应为正号，斜率的估计值为正号，因此经济意义检验通过。 4．统计意义检验 （1）拟合优度检验 = 0.973732 统计意义：在Y的总变差中，有97.3732%可以由GDP做出解释。回归方程对于样本观测点的拟合效果很好。 经济意义：在国家财政用于文教科卫支出的总变差中，有97.3732%可以由GDP做出解释。 = 0.971981 统计意义：用方差而不用变差，考虑到自由度，剔除解释变量数目与样本容量的影响，使具有不同样本容量和解释变量数目的回归方程可以对拟合优度进行比较。 （2）变量的显著性检验 提出假设 H0： H1： 检验统计量23.58063，其双尾P值= 0.00000.005 检验决策：拒绝假设H0：, 接受对立假设H1： 统计意义：在95％置信概率下，显著异于零，模型通过t检验； 经济意义：在95％置信概率下，GDP对国家财政用于文教科卫支出有显著影响。 5．计量意义检验 （1）DW法对原模型作序列相关检验 观察回归模型残差。 命令：plot resid DW = = 0.263129 1.13 = dL0.05, 17, 2 ∴在95％置信概率下，认为存在自相关。 （2）G-Q法对原模型作异方差检验 观察回归模型残差与GDP关系 命令：scat gdp resid G-Q法检验异方差 先定义一个t变量，取值1-17，按时间排序 命令：sort GDP smpl 1989 1