概率论与随机过程----第六讲.pptVIP

北京邮电大学电子工程学院 第四节 随机变量的独立性 和条件分布 第五节 随机变量函数的分布 下面讨论随机变量函数的分布的计算问题。 一、一般方法 问题：若 是(Ω,?,P) 上的n维随机变量， 第三章 随机变量的数字特征 主要内容：随机变量的数字特征：数学期望、方差以及各种矩，最根本的是随机变量的均值，即数学期望的定义和计算问题（本章重点）。 讨论思路：与均值的定义和计算密切相关的是可测函数的积分问题，因此首先讨论一般可测函数的积分概念（本章难点）；其次，随机变量的数学期望作为特殊可测函数（随机变量）的积分问题，给出其定义，并讨论其性质；然后再转移到 空间上，试图用分布函数的L-S积分来给出数字特征的计算公式；并进一步讨论条件数学期望的定义和性质；最后给出常用的几个不等式。 * * 一、随机变量的独立性 的实随机变量族，T是任意的参数集。若对任意的 定义2.4.1 设 是概率空间(?,?,P)上 且对任意的 上式蕴涵 必须同时成立，则 才相互独立。 关于随机变量的独立性还有下面的等价条件： 定理2.4.1 随机变量族 独立的充要条件是它的任意有限子集中的随机变量独立。（定义本身强调的即是参数集T的任意一个正整数子集中的随机变量独立） 二、条件分布 对离散型随机变量条件分布定义如下（说明二维离散型随机变量和一维的关系表）： 例：设二维随机变量的联合密度为： 解：由（2.5.2）式得η的分布函数 　　 例2.5.2略，请见教材P39 二、特殊方法（略，自学） 作业：P43-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 一、可测函数的积分 下面假定用到集合A,B,…和函数?,g, …都是测度空间(Ω,?,P)（不一定是概率空间）上的可测集合和实可测函数。 定义3.1.1 设?是非负简单函数 关于以上定义的几点说明： 证明：简单分析（1）成立的原因 下面的定理很重要，它说明对非负可测函数求积分和求 极限可以交换顺序。 *