概率论与随机过程----第四讲.pptVIP

北京邮电大学电子工程学院 第三节 L-S测度和L测度 本节先给出L-S测度（Lebesque-Stieltjes测度）的构造方法，其特殊情况就是L测度。 一、 n维L-S测度 前面介绍过n维Borel域（由开区间(a,b]生成的最小 可以证明：对于n元函数F(x1,x2,…xn)，在?(n)上存在唯一的测度VF，满足： VF((a,b])=? (a,b]F，其中a,b? R(n) 下面简单地阐述构造的步骤和方法： 若a,b? R(n) ，则定义VF((a,b])=? (a,b]F 第二章 随机变量和可测函数 随机变量的分布 本章先介绍一般的可测函数，把随机变量作为其特殊情况，再讨论随机变量的性质。 随机变量是取有限值的可测函数，而可测函数可为无穷大，因此我们约定： 第一节 可测函数和随机变量 一、映射及其逆象 定义2.1.1 设?，R为两个非空集合，若对每一个???，在R中存在一个元素x与之对应，称这种对应关系为由Ω到R上的映射，记为：x=f (?)，并称 f 为?到R上的映射。 （2）为证必要性，只须证明对每一个f k，若Bk? ?~(1)，有： f -1 (Bk) ??。为此，令： Bn ={(x1,x2,…xn)：xk ? Bk ，j?k ，xj? R~(1)}则： Bn ? ?~(n)。于是由f 为可测函数，则f -1 (Bn) ??但： f -1 (Bn) ={?：(f 1 (?), f 2 (?),… f n (?)) ? Bn } 第二节 可测函数的结构 和运算性质 可测函数的结构和运算性质的研究与可测函数的积分有密切关系，而可测函数的积分的特殊情形就是随机变量的数学期望。 一、可测函数的结构性质 首先定义(?,?)上几类基本的可测函数如下： 定义2.2.1 （1）若A??，则称函数 定理2.2.1 (?,?)上的示性函数、简单函数和初等函数均为(?,?)上的可测函数。 证明：只须证明初等函数是可测的。 对任一B? ?~(1) ，有： * * 3、测度扩张定理 问题： ?*是否是包含?的σ-代数？若是，则v*便是定义在?上的测度，即v* 是v在?*的一个扩张；进一步的问题是，这样的扩张唯一吗？为了保证唯一性，不必将v扩张到?*上，而只需扩张到σ(? )即可。 定理1.2.4 设v是?的集代数? 上的测度，则v在σ(? ) 上存在一个扩张；如果v在?上是σ-有限的，则v在σ(? ) 上的扩张是唯一的。 证明：由前面的一系列引理，只须说明? ??*即可 设A??，则对任意的D??及?0，有?中的集序列An， n=1,2,…，使得D? 且 由v是?上的测度，则： 由?的任意性，可知A是v* 可测集，即A? ?* 综上所述，A??* 第二部分唯一性的证明略，请自学，见教材P15-16。 三、测度的完全化 初等概率中我们遇到这样的问题：考虑某一集合B?A??，A\B?N ??，且P(N)=0，但B未必属于?，即B未必是事件，未必有概率。为了克服这个问题，必须将?上的测度完全化。即根本的问题在于零测集的子集未必有概率。 定义1.2.4 设v是σ-代数? (或集代数? )上的测度,如果A?? (或? )，v(A)=0，B?A，则B?? (或? )，因而必有v(B)=0 ，则称v为? (或? )上的完全测度。 以下介绍如何将σ-代数?上的测度v完全化？ 定理1.2.5（测度的完全化）设v是σ-代数?上的测度，记： 证明过程略。 ?(n) 上的每个集合可表为互不相交的(a,b]的有限并，即 由前面两步在?上定义的测度是?-有限的，由扩张定理，可以将VF唯一地扩张到?(?)= ?(n)上，且使得： VF((a,b])=? (a,b]F，其中a,b? R(n) 将?(n)上的测度VF完全化，记?(n)关于VF的完全化的?-代数为? (n) F ，定义在? (n) F 上的完全化测度仍记为VF 综上所述，称这样定义的测度VF为由F产生的L-S测度。 L-S测度的特殊情况是L测度，当取： F(x1,x2,…xn)= x1x2…xn 当n=1， L测度即为区域(a,b]的长度 当n=2， L测度即为区域(a,b]的面积 当n=3， L测度即为区域(a,b]的体积 此时：? (a,b]F=b1b2b3-a1b2b3-b1a2b3-b1b2a3-b1a2b3- +a1