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北京大学概率论课程介绍及选课建议-北京大学数学科学学院
北京大学概率论课程介绍及选课建议
一.课程简介
从许宝騄先生开始经过几代人的不懈努力,北京大学数学科学学院开设的
概率论课程已经比较的系统和完善了。为了便于同学们选课,现介绍如下。
1. 概率论 数学学院必修课,每年春季开设,每次分两个班,拟再开设一
个提高班。
常用教科书: 《概率论基础》, 李贤平 编著 高等教育出版社;《概率
论引论》,汪仁官 编著 北京大学出版社;何书元 编著 《概率论》北
京大学出版社
2. 应用随机过程 数学学院选修课,概率统计专业必修课,每年秋季开
设。
常用教科书: 《应用随机过程》,钱敏平、龚光鲁、陈大岳、章复熹 编
著 高等教育出版社
3. 测度论 数学学院选修课,每年春季开设。
常用教科书: 《测度论与概率论基础》,程士宏编著 北京大学出版社
4. 应用随机分析 数学学院选修课,奇数年春季开设。
常用教科书: 《随机微分方程及应用概要》,龚光鲁编著 清华大学出
版社 (2014年1 月印刷版);教师自编讲义
5. 统计物理与随机过程 数学学院选修课(同时欢迎理科院系本科生研究
生选修)
常用教科书: 教师自编讲义
6. 高等概率论 概率统计和金融数学专业研究生必修课,每年秋季开设。
常用教科书 R. Durrett Probability Theory: Theory and Examples , 3rd
Edition 或 4th Edition
7. 随机过程论 概率统计专业研究生必修课,每年春季开设。
8. 随机分析 概率统计专业研究生选修课,奇数年秋季开设。
常用教科书 《随机微分方程引论》,龚光鲁编著 北京大学出版社;
Karatzas, Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer;教
师自编讲义
9. 随机过程论II 概率统计专业研究生选修课,偶数年秋季开设。
10. 随机过程选讲 概率统计专业研究生选修课,不定期开设。
11. 随机数学I、II 专门为金融数学和统计学专业硕士开设的研究生课程。
每年秋季学期开设随机数学I, 每年春季学期开设随机数学II
12. 概率统计 与统计教研室一起开设的面向外院系的基础课程
这些课程包括概率论教研室开设的各类专业课程,也包括北京国际数学研
究中心(BICMR)葛颢副教授开设的统计物理与随机过程。既有数学学院全院的
公共基础课,概率统计专业必修和选修课,也有概率统计专业、金融数学专业研
究生的必修和选修课,还包括了针对专业硕士的研究生课程以及面向其他院系的
概率统计课程。
这些课程以及其它一些专业必修课可以具体的分成几个层次:
1. 学科基础课(四高): 数学分析、高等代数、解析几何、概率论
2. 专业基础课: 应用随机过程、数理统计、实变函数(或实变与泛函)
3. 专业提高课: 测度论、应用随机分析 、统计物理与随机过程
(这三门课程是本研合上课程)
4. 研究生课程: 高等概率论、随机过程论、随机分析、随机过程论II、随机过
程选讲
这些课程的具体开课时间如下:
每年春季学期: 概率论、测度论、随机过程
每年秋季学期: 应用随机过程、数理统计、实变函数(或实变与泛函) 、高等概率
论
隔年开设课程:
奇数年春季学期: 应用随机分析
奇数年秋季学期: 随机分析
偶数年秋季学期: 随机过程论II (即与随机分析隔年交替开设)
不定期开设课程: 统计物理与随机过程、随机过程选讲
二.选课建议(只代表个人观点)
1. 对数学学院的本科生在大二下学期(春季学期,简称二下)务必选修概率论。
对概率统计专业的本科生大三上学期(秋季学期,简称三上)是最为关键的一学期,
因为这学期无论如何是逃不掉应用随机过程、数理统
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