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第一章 随机过程简单概念 随机过程简史：公理化概率论首先使随机过程的研究获得了新的起点，它是作为随时间变化的偶然量的数学模型，是现代概率论研究主要论题. 一类普遍的随机过程叫Markov过程，这是一种无后效性随机过程，即在已知当前状态情况下，过程未来状态与其过去状态无关. 原始形式马尔可夫过程——马尔可夫链最早由Markov（1907年）提出，故命名为Markov过程，1931年Kolmogrov用分析的方法奠定了Markov过程之理论基础；Kolmogrov之后，在此研究中作出重大贡献而影响了整个概率论的重要代表人物有P. Levy，（1886-1971）、辛钦（А.Я.Х.ИННИН 1894-1959）、J. L. Doob和伊藤清（Itó）等. Levy从1938年开始创立研究随机过程新方法，即着眼于轨道性质的概率方法，1948年出版《随机过程与布朗运动》，提出了独立增量过程的一般理论，并以其为基础极大地推进了对作为一类特殊Markov过程的Brown Motion之研究. 自然界中许多随机现象表现出某种平稳性，统计特性不随时间的推移而变化的随机过程叫做平稳过程，平稳过程之相关理论是1934年由辛提出的。 另一类有重要意义的随机过程是“鞅”，布朗运动也是其特例. Levy在1935年已有鞅之思想，1939年J. Ville引进“鞅”Marfingale这个名称，但鞅论之奠基人是美国概率论学派的代表人物Doob，他从1950年开始对鞅概念进行了系统研究而使鞅论成为一门独立的分支，它使随机过程的研究进一步抽象，不仅丰富了概率论内容，而且为其它数学分支如调合分析、复变函数、位势理论等提供了有力工具. 从1942年开始，日本数学家伊藤清（Itó）引进了随机积分与随机微分方程，不仅开辟了随机过程研究的新道路，而且为一门意义深远的数学新分支——随机分析的创立与发展奠定了基础. 1930年左右，Wiener对概率论布朗运动研究使人们常常将此类运动称为Wiener过程；另外，他在时间序列的预测与滤波之理论建立亦做出贡献. 1900年 Bachelier将Brownian Motion 用于股票价格描述 1907年 Markov提出了Markov Chain 1931年 Kolmogrov建立了Markov过程分析理论基础 1938年～1948年 P. Levy研究了随机过程与布朗运动（提出了独立增量过程） 1930年 Wiener（一般讨论了）Brownian Motion （Wiener过程） 1934年 辛钦建立了平稳随机过程一般理论 1940年 Wiener (U.S.A)探讨了随机序列预测、滤波、控制，做出了重要贡献 1950年 Doob (u.s)对鞅论创立（Levy, J. ville） 1942年 Ito (日本)探讨了随机积分、微分与随机微分方程等问题 在客观世界中有些随机现象表现为带随机性的变化过程，它是随机过程. 本章介绍随机过程的概念、概率分布和数字特征等，并介绍随机过程的微积分. §1 随机过程及其概率分布 一、随机过程概念： 在客观世界中有些随机现象表示的是事物随机变化之过程，不能用随机变量或随机矢量描绘，需用一族无限多个描绘，这就是随机过程. 例1．某人扔一枚分币，无限制的重复地扔下去，要表示无限多次扔的结果，我们不妨记正面为1，反面为0. 第次扔的结果是一个，其分布，无限多次扔的结果是一个随机过程，可用一族相互独立，，或表示. 图1 例2．当固时时，电话交换站在时间内来到的呼叫次数是，记，，其中是单位时间内平均来到的呼叫次数，而，若从变到，时刻来到的呼叫次数需用一族随机变量表示，是一个随机过程. 对电话交换站作一次观察可得到一条表示以前来到的呼唤曲线，它为非降的阶梯曲线，在有呼唤来到的时刻阶跃地增加，（假定在任一呼唤来到的时刻不可能来到多于一次呼唤）. 同理，第二次观察，得到另一条阶梯形曲线； 同理，第次观察，得到另一条阶梯形曲线. 总之，一次试验得到阶梯形曲线形状具有随机性. 图2 在例1中每一张点图和例2中每一条阶梯形曲线，称作一个样本函数或一条样本曲线. 样本函数表示一次结果的函数. 对随机过程进行一次观察，出现样本函数是随机的. 即随机过程是一族（无限多个）随机变量；另一方面，它是某种的结果，而试验出现的样本函数是随机的. 例3．热噪声电压. 电子元件或器件由于内部微观粒子（如电子）的随机热运动所引起的端电压，称为热噪声电压. 以电阻之热噪声电压为