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統計計算一 上 單元 估計均方差的靴環法
(97 ) 19:
單元 19: 估計均方差的靴環法
(課本 x7.3)
令隨機變數
iid
X1; : : : ; Xn F
且
(F )
為分布函數 F 的某參數 , 如 (F ) 為期望值 , 中位數 ,
變異數 , 或其它.
設
g (X1; : : : ; Xn)
為估計 (F ) 的估計量 (estimator).
問. 如何判斷估計量 g (X1; : : : ; Xn) 是否為一個好的
估計量?
答 一個方法乃是度量均方差
. (mean square error)
def 2
MSE(F ) = EF f[g (X1; : : : ; Xn) (F )] g
1 中大數學系于振華
統計計算一 上 單元 估計均方差的靴環法
(97 ) 19:
理論上, 若已知 F , 則 MSE(F ) 可求得 . 但通常 F 乃
未知 , 故必須估計 MSE(F ), 例如 , 若
(F ) = E (X )
i
且以
g (X1; : : : ; Xn) = X
估計 (F ), 則
MSE(F ) E f[X E (X )]2g
F i
= EF f[X E (X )]2g
2
= VarF (X ) =
n
其中第二個等號成立乃因為 X 為母體期望值的不偏估計
量 亦即
, ,
E (X ) = E (X )
i
所致 . 但 2 未知 , 所以可用
S2
n
估計
2
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