计量经济学金玉国第一章节导论课件幻灯片.ppt

一、理论模型的设定 四、计量经济学模型的应用 三、模型的检验 二、模型参数的估计 第三节 计量经济建模方法 机动 目录 上页 下页 返回 结束 山东财经大学统计学院计量经济教研室 一、理论模型的设定 依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为理论模型的设计。 理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量、拟定模型中待估计参数及数值范围、确定变量之间的数学表达式。 2、选择解释变量需要考虑数据的可得性； 1、正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择变量的基础； （一）确定模型所包含的变量 确定模型所包含的变量主要是确定解释变量。 3、选择变量要考虑所有入选解释变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。 生产资料进口额=0.73×轻工业投资+0.21×出口额+0.18×生 产消费+67.60×进出口政策 农业总产值=0.78+0.24×粮食产量+0.05×农机动力-0.21×受灾面积 农副产品出口额=-107.66+0.13×社会商品零售总额 +0.22×农副产品收购额 变量的选择不可能一次完成，往往要经过多次反复！ 参数一般都具有明确的经济含义，参数的具体数值只有在模型完成以后才能确定。但它们的取值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义，在理论模型设计阶段拟定。 可以根据经济理论拟定的理论期望值，来检验模型估计的结果。 （二）待估计参数的理论期望值 （三）确定模型的数学形式 1 、选择模型数学形式的主要依据是行为理论； 2 、通过被解释变量和解释变量的散点图中样本点的分布形式作为理论模型的数学形式； 3 、反复采用多种可能函数形式对样本进行拟合，然后选择一种拟合较好的函数形式作为模型的数学形式。 *计量经济模型的建立依据 1、行为关系（行为方程） 描述决策者经济行为的某些变量与其它变量的关系。 2、生产技术关系（技术方程） 反映由科学技术水平决定的经济变量间的数量关系。 3、制度关系（制度方程） 经济现象之间由政府政策和规定的制度所决定的关系。 根据定义而表达的恒等式。 4、定义关系（定义方程） 四种方程式中，行为方程和技术方程都含有待估计参数，都是随机方程； 制度方程和定义方程不含有待估计参数，且定义方程是恒等方程 计量经济模型的数学形式，可以是线性的，也可以是非线性的。 线性模型的一般形式： 几种常见的非线性模型： 1、双对数模型 2、半对数模型 3、倒数模型 二、模型参数的估计 1、如何通过样本观测数据正确地估计总体模型的参数，是计量经济学的核心内容； 2、经过实际估计所得出的参数数值称为参数的估计值； 3、用一定方法获得参数估计过程的公式称为参数的估计式。 三、模型的检验 一般讲，计量经济学模型必须通过四级检验，即：经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验和预测检验。 1、 经济意义检验 经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。 首先检验参数估计量的符号： 煤炭产量=-108.5427+0.00067×固定资产原值+0.01527×职工人数-0.00681×电力消耗量+0.00256×木材消耗量 如所有参数估计量的符号正确，则要进一步检验参数估计量的大小 Ln(煤炭产量)=2.69+1.85Ln(固定资产原值)+0.51Ln(职工人数) Ln(人均购买日用品支出额)=-3.69+1.20Ln(人均收入)-6.40Ln(日用品类价格) 即使所有参数估计量的符号正确、数值范围适当仍不能说已通过经济意义检验，还要对参数之间的关系进行检验。 2、 统计检验 统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型及其参数的统计可靠性。通常最广泛应用的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。 3、 计量经济学检验 计量经济学检验是由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型是否符合计量经济学的假定。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差检验，解释变量的多重共线检验等。 具体检验方法： （1）利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验两者之间差距的显著性； （2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。 4、模型预测检验 预测