计量经济学第五章 异方差文档.pptVIP

上式的随机误差项 的方差为 经变换的式子的随机误差项 已是同方差。 对新模型进行最小二乘估计的残差平方和 * 常见的设定形式及对应的 情况 函数形式 * 二、变量的对数变换 在经济意义成立的情况下，如果对模型： 作对数变换，其变量 和 分别用 和 代替，即： 对数变换后的模型通常可以降低异方差性的影响： ◆运用对数变换能使测定变量值的尺度缩小。 ◆经过对数变换后的线性模型，其残差表示相对误差往往比绝对误差有较小的差异。 注意：对变量取对数虽然能够减少异方差对模型的影响，但应注意取对数后变量的经济意义。 * 三、加权最小二乘法(WLS) 根据残差平方和最小建立起来的OLS法，在同方差下，将各个样本点提供的残差一视同仁是符合情理的。各个ei提供信息的重要程度是一致的。但在异方差下，离散程度大的ei对应的回归直线的位置很不精确，拟合直线时理应不太重视它们提供的信息。即Xi对应的ei偏离大的所提供的信息贡献应打折扣，而偏离小的所提供的信息贡献则应于重视。因此采用权数对残差提供的信息的重要程度作一番校正，以提高估计精度。这就是WLS（加权最小二乘法）的思路。 * 加权最小二乘法（WLS）的原理 以递增型为例。设权数Wi与异方差的变异趋势相反。Wi=1/?2i。Wi使异方差经受了“压缩”和“扩张”变为同方差。 Y X * 异方差是指随机扰动项ui随着解释变量Xi的变化而 化，即：Var(ui)= ?2 f(Xi) i=1,2,…,n WLS的思路是寻找“权数”，通过加权使原模型成为没有异方差的模型，再用OLS进行估计。 * 注意： 在实际操作中人们通常采用如下的经验方法： 不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样本时。如果确实存在异方差，则被有效地消除了；如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法 * 第 五 章 小 结 ◆异方差性是指模型中随机误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量的变动有关。 ◆产生异方差性的主要原因有：模型中略去的变量随解释变量的变化而呈规律性的变化、变量的设定问题、截面数据的使用，利用平均数作为样本数据等。 ◆存在异方差性时对模型的OLS估计仍然具有无偏性，但最小方差性不成立，从而导致参数的显著性检验失效和预测的精度降低。 ◆检验异方差性的方法有多种，常用的有图形法、Goldfeld-Qunandt检验、White检验、Park检验以及Glejser检验，运用这些检验方法时要注意它们的假设条件。 ◆异方差性的主要方法是加权最小二乘法，也可以用模型变换法和对数变换法。模型变换法与加权最小二乘法实际是等价的。 * 计量经济学 第五章 异 方 差 性 * 第一节 异方差性的概念 一、异方差性的实质 （一）同方差性的含义 同方差性：对所有的i（i=1，2，…，n）有 因为方差是度量被解释变量Y的观测值围绕回归线 的分散程度，因此同方差性指的是所有观测值的分散程度相同。 * (二）异方差性的含义 设模型为 如果对于模型中随机误差项 有： 则称具有异方差性。进一步，把异方差看成是由于某个解释变量的变化而引起的，则