期货公司客户风险的智能化分类系统.pdfVIP

十七届信息论学术年会 Intelligent Classification System Of Clients’ Risk For Futures Company 期货公司客户风险的智能化分类系统 叶中行 何张翼 唐新璐 上海交通大学数学系和 二零一零年十一月 灵创国际交流中心 十七届信息论学术年会 内容提要 • 目的意义 • 系统设计思路 • 主要聚类算法 • 系统集成 灵创国际交流中心 十七届信息论学术年会 1. 目的意义 灵创国际交流中心 十七届信息论学术年会 目前我国有期货公司约160家，营业部900家, 资产已经达到130亿元以上，商品期货成交额 超过71万亿人民币，达到GDP总量的两倍左右。 到2009年已经有54万个人与机构在进行期货 交易。2010年4月16 日，首个金融期货品种沪 深300股票指数期货合约在中国金融期货交易 所正式上市，上市以来期货交易总量已经超过 现货总量. 灵创国际交流中心 十七届信息论学术年会 期货业面临的主要风险 期货交易的杠杆作用使得期货行业作为一个高风险的投 资行业,信用风险是期货行业面临的主要风险.如何识别、 规避和控制期货业的信用风险是控制金融风险的一个重 要部分，其中期货公司对客户的信用风险进行分类和控 制是期货公司面临的具有挑战性的问题. 据了解目前国内的期货公司还没有一家开发了基于客户 的交易行为的客户信用风险进行辨识、分类和控制系 统，对客户的风险评估大多是以客户经理的经验为基 础，缺乏科学的评价体系和可操作的计算机系统。本课 题研究的问题在国内期货业是首创的，具有重要的理论 意义和应用价值，并具有在期货行业推广的前景. 灵创国际交流中心 十七届信息论学术年会 信用评估 信用评估在金融业有重要位置，包括银行贷款信 用评估，个人信用评估，企业信用评估乃至国家 的信用评级等，国内外机构也已经开发出商业系 统，但是这些系统均不完全适用于期货公司对其 客户的信用风险进行评估，在依据客户登记信息 的预评估时可以借鉴这些方法，但是期货公司客 户的真实的信用风险只有客户参与了期货交易后 才能显现，并且呈现动态的变化，只有基于客户 交易状况对客户风险进行实时监控才是有意义的。 灵创国际交流中心 十七届信息论学术年会 2.系统设计思路 期货行业投资者风险评估与控制系统的实现路径 灵创国际交流中心 十七届信息论学术年会 数据采集和预处理 1. 采集了某期货公司2009年度5000个客户和 2010年度2000个客户的实际交易数据 2. 完成了源数据的清理、集成、转换、归约与装 载等 。 灵创国际交流中心 十七届信息论学术年会 特征提取 这是本课题的关键技术之一，以采集的数据 为基础，设计出约50个特征指标，其中有少量定 性指标，用于客户身份鉴别，其他均为定量指 标，包括衡量客户交易行为的指标、风险的指标、 收益的指标以及缴纳手续费的指标等。例如：交 易频数、交易量比例、交割量比例、保证金比例、 手续费贡献度、赢亏比例、风险偏