证 券公司计量经济学内部课件研究报告.ppt

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;第八章 虚拟变量; 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。;概念：; 二、虚拟变量的引入;几何意义：; 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。; 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：; 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。;女职工本科以下学历的平均薪金：; 2、乘法方式;这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(?i)= 0，上述模型所表示的函数可化为：; 当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。;; 以Y为储蓄，X为收入，可令：; 可以运用邹氏结构变化的检验。这一问题也可通过引入乘法形式的虚拟变量来解决。; 在统计检验中，如果?4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。; 3、临界指标的虚拟变量的引入; OLS法得到该模型的回归方程为;三、虚拟变量的设置原则;则冷饮销售量的模型为：; 如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的：