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1.1.4 模型的估计与检验（a) 模型的估计 模 型 的 估 计 单方程 模型 联立方程 模型 满足所有古典假定 存在自相关时 存在异方差时 存在多重共线性时 递归模型 恰好识别模型 过度识别模型 模型的估计方法 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型—随机模型； ⑵ 模型导向—理论导向； ⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； ⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； ⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。 经典计量经济学在应用方面的特征是： ⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳； ⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； ⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。 经典计量经济学 创立 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入产出模型 Leontief 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”； “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。 非 经典计量经济学 微观计量： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论—现代宏观计量 时间序列： ARCH—现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 1.1.4 模型的估计与检验（b) 模型的检验(或称功效评价) 模 型 的 功 效 评 价 模型参数 估计结果 的评价 模型 误差程度 的评价 经济理论准则 统计准则 计量经济准则 单个预测值与实际值之差 的显著性检验 多个预测值的变化是否可靠 的系统检验方法 1.1.4 模型的估计与检验（c) 单个预测值与实际值之差的显著性检验 多个预测值的变化是否可靠的系统检验方法(希尔H.Theil不等系数) 其中,m为预测期的个数,n为样本容量,Ai 和Pi 分别为模型中被解释变量Y的实际变动率和预测变动率. U1时,预测效果最差; U接近于0时,模型的预测功效才认为好. 1.2.1 结构分析(a) 结构分析是利用已估计出的模型的参数值对经济系统中各种相互依存关系进行考察. 结 构 分 析 比较静力学分析: 通过比较经济系统的 两个不同均衡状态,来测算或分析模型中参数或 前定变量的改变对内生变量的影响. 弹性分析:是比较静力学分析的一种分析形式, 在测量内生变量对参数或前定变量变化的敏感度方面, 由于不受计量单位的影响而更优越 乘数分析: 是比较静力学分析的特例, 主要描述外生变量变化对内生变量变化的影响.常用 的乘数有短期、中期和长期乘数. 1.2.1 结构分析(b) （1）比较静力学分析：考察小型宏观计量经济模型 总收入为内生变量的简化式（略去随机扰动项）为： 求内生变量对参数和前定变量的偏导数，即得比较静力学分析结果如下： 1.2.1 结构分析(c) （2）弹性分析：在定量分析中用于指导决策。 总收入对边际消费倾向的弹性为： 1.2.1 结构分析(d