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LOGO CIFCO 短线交易的策略与工具（二） 短线交易成功的关键之三 目 录 短线交易的盈利模式与策略 为什么要进行短线交易 短线交易成功的关键之一 短线交易成功的关键之二 短线交易的盈利模式与策略 当日超短交易 当日动量交易 当日波段交易 精心分析、准备，尽量捕捉当日趋势及反转行情 交易成本要求低、交易速度快、利用动量抢惯性小趋 交易成本低、速度快、胜率要求较高 （快进快出、薄利多销原则） 目 标 工 具 培训交易员树立长远的目标,尽量捕捉大的趋势行情 均线系统等趋势类工具(程式化交易) 传统的交易员培训方案与新的方案的区别 传统方案 新思路 目 标 工 具 尽快培养交易员坚决止损，顺势操作的理念 价、量、仓变化规律性分析方法 对 象 个人投资者;投资管理公司的当日交易员;个人投资者;投资管理公司的当日交易员 对 象 机构及行业投资者，有专业的交易管理部 （资金额度分配与风险） 学做交易，最好从超短交易入手 反应快，心理要求一般 顺势操作，坚决止损，提高胜率尽量多轻仓操作. 反应快，心理要求中等耐心等待交易机会，出场原则宁早忽晚. 反应快，心理要求高交易次数少，盈利目标则在于利用趋势，止损位要考虑资金，风险管理和结合技术分析；建仓、管理仓位和出仓过程更为复杂；要求交易员在盘前盘后做更多、更细致的研究和准备工作. 当日超 短交易 当日动量交易 当日波 动交易 为什么要进行当日交易 盈亏立现，符合个性 不留仓过夜，回避隔夜风 险 即时研判，指标确实 充分运用资金，发挥融资 功能 数不胜数的当日交易机会 和获利空间 较低的交易成本，快捷的 网上下单 当日交易 的优势 短线交易成功的关键 短线交易 成功关键 行情的 估测 心态调整与控制 执行力与速度 短线交易成功的关键 之一 传统的成交量和分析法 价\量\仓分析的优缺点及注意事项 行情的估测 传统的成交量和分析法 交 易 仓 差 定 义 老卖方从老买方手中买入 减少 空头平仓（价涨） 双边平仓（价平） 老卖方从新买方手中买入 不变 空头换手（价平） 新买方从老买方手中买入 不变 多头换手（价平） 新买方从新卖方手中买入 增加 多头开仓（价涨） 双边开仓（价平） 老买方卖给新买方 不变 多头换手（价平） 老买方卖给老卖方 减少 多头平仓（价跌） 双边开仓（价平） 新卖方卖给老卖方 不变 空头换手（价平） 新卖方卖给新卖方 增加 空头开仓（价跌） 双边开仓（价平） 价\量\仓变化的一般原理 价格上涨 成交量和持仓量增加 市场就是坚挺的 成交量和持仓量减少 市场就是疲软的 价格下跌 成交量和持仓量增加 市场就是疲软的 成交量和持仓量减少 市场就是坚挺的 当日交易成交易量与价格的变化 价格爆发性上涨同时成交量放大到平时的二倍以上时,表明走势可能见顶,此时应收紧多头的止损位. 价格下挫同时出现恐慌性放量,这是极限低点,这一底点往往会被回测,当出现缩量时,应回补空头并做多. 总持仓量与仓单数量与比例分析 仓单分为有时间要求和没有时间要求的二种,具体分析时要注意 仓单数相对总持仓比例小,说明行情具有金融特征相对投机波动大 仓单数相对总持仓比例大,说明行情波动只具有供需特征,相对波动较小 集中持仓对后势的影响大于松散持仓 一般可统计前二十名会员持仓结构 持仓结构分析只作辅助分析之一 机构持仓与一般投资者持仓分析 机构持仓分析方法(好友指数) 持仓量 好友指数 多头人数 空头人数 多头人均持仓 空头人均持仓 12000 50 500 500 24 24 12000 80 800 200 15 60 12000 20 200 800 60 15 小结:分析成交易量时注意要点 总结性 高成交量 确认趋势 低成交量表明趋势反转时机成熟 观察趋势折返时的成交量 M1 M2 M4 M3 区分高低 成交易量 分析持仓量时注意要点（一） 持仓量变化10%要引起高度重视，变化25%时会产生重要交易信号 价格上涨、持仓量上升确认上涨趋势，当空头回补时，会进一步推高价格 价格下跌、持仓量增加确认下跌趋势，当多头平仓时会进一步打低价格 价格盘整时持仓量上升是一个熊市信号：套保者沽空的可能性较大。价格盘整时持仓量下降表明主力在回补空头仓位，买入信号 分析持仓量时注意要点（二） 价格盘整时持仓量走平，不能提供任何新的信息；价格上涨持仓下降，上涨结束为期不远 价格下跌持仓下降，空头回补，多头认赔出局。做好买入准备 价格上涨中持仓量走平注意上涨趋势正在老化，多头作好平仓打算，不要加仓 价格下跌中持仓量走平表明下跌趋势接近尾声，空单获利退出时机 价\量\仓分析的优缺点及注意事项 解释成交量和持仓量的基本原理非常符合逻辑