第4章、异常情况下的回归分析.pdfVIP

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2018-03-30 发布于浙江
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第4章、异常情况下的回归分析.pdf

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第4章、异常情况下的回归分析

2016/4/13 4．1．虚拟变量进行回归分析第四章异常情况下的多元回归分析 • 4．1．1 对定性信息的描述 • 定性因素通常采用二元取值的形式 •4．1．虚拟变量进行回归分析 • 虚拟变量(dummy variables) •4．2．异方差(Heteroscedasticity) • 4．1．2只有一个自变量是虚拟变量 •4．3．模型的多重共线性问题 threeceo   indc asset  eachearn  0 0 1 2 •4．4．有关模型设定和数据的问题 • 属于制造业时取indc=1，其他行业时=0 • 4 ．5 ．数据缺失，非随即抽样和异常值 • 相同公司规模和盈利的公司CEO年薪相同的处理  E (wage | indc 1,asset,earn,hold ) E (wage | indc 0,asset,earn,hold ) 0 • 制造业平均年薪是截距项，其他行业是  0 0 1 2 • 虚拟变量作为自变量通常用在由于某一特性而带 • 包含多个自变量的情形，只要加入其它变量来的因果关系分析或策略分析 threeceo   indc asset  eachearn first  second  0 0 1 2 3 4 • 因变量取对数形式，自变量中出现虚拟变量 • 行业对年薪没有影响的零假设为：