有限公司流动性覆盖比率LiquidityCoverageRatio–LCR.PDFVIP

渣打銀行(香港)有限公司 流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio – LCR) 圖表一：截至二零一六年六月三十日止季度的流動性覆蓋比率平均值 渣打銀行(香港)有限公司 流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio – LCR) 圖表二：截至二零一六年三月三十一日止季度的流動性覆蓋比率平均值 渣打銀行(香港)有限公司 比較數字 2016 年 2016 年 2015 年 2015 第二季 第一季 第二季 第一季 % % % % 季內平均流動性比率 138% 156% 151% 167% 主要推驅因素 渣打銀行在2016年一直保持強勁的流動性，短期和結構性的流動性指標均反映流動性穩健。自 本地採納流動性覆蓋比率(LCR)後，本銀行一直維持遠高於監管最低要求的70%。 流動性覆蓋比率（LCR）是用於計算本銀行流動性風險狀況的短期承受能力，而這能力與資產 負債表的變動和成分相關。2016平均流動性覆蓋率由第一季度的156%跌至第二季度的138%。流 動性覆蓋率的變動主要由優質流動資產的配置帶動，以為商業資產融資。期内，商業資產增長 超過商業存款，因此減少資產負債表流動性過剩的狀況。透過相應減少優質流動資產而管理資 金的減幅，從而降低平均流動性覆蓋率。期内，本銀行一直維持遠高於監管最低要求的70%。 優質流動資產( 「HQLA」)的組成 本銀行持有大量優質、沒有繁重負擔的流動性資產，如面對流動性資金壓力，可作出售、回購 或用作抵押。 流動性資產包括主要是1 級的資產，其中主要包括現金及央行儲備、香港外匯基金票據及債券、 美國國庫債券及由其他各國家央行和政府發行或擔保的有價債務證券。此外，本銀行亦持有2 級資產，如優質資產覆蓋債券、公司債券和公營機構發行的債券。 資金來源的集中狀況 我們有相當大部分的資產是透過客戶存款融資，主要是低成本和穩定的支票與儲蓄賬戶，構成 本銀行滿足資金需要的穩定基礎。此外，批發融資按不同客戶類別和到期日而廣泛分散，成為 本銀行另一個穩定的融資來源。 資產負債委員會(ALCO)監察資產負債表的變動趨勢，並確保能有效和及時應對可能影響存款穩 定性的任何問題。資產負債委員會(ALCO)亦檢討資產負債表的計劃，以確保預期資產增長幅度 與客戶存款增長是否匹配。 渣打銀行(香港)有限公司 衍生工具投資 透過使用衍生工具作對沖和向客戶銷售衍生工具作為風險管理產品，是本銀行業務活動的重要 一環。本銀行亦使用這些工具以管理本身涉及的市場風險。本銀行主要使用的衍生工具為外匯 相關和利率相關的合約。衍生工具的持倉每天按市值計算。 LCR的貨幣錯配 客戶資產盡可能以相同貨幣融資。如果出現錯配，則受外幣金額可兌換為當地貨幣(反之亦然) 的上限限制。因此，設有上限可以控制依賴外匯市場的程度，就算在外匯市場買賣受到限制， 亦可減少無法履行所需貨幣責任的風險。. 本銀行的客戶存款是主要以港元、美元和人民幣計值。然而，由於優質流動資產(HQLA)在市場 非常普及，且如果面對流動性壓力，較容易兌換為其他貨幣，故本銀行持有較多以美元計值的 優質流動資產(HQLA)，此舉符合金管局訂明的替代流動性方法選擇。期内, 本銀行一直維持遠 高於監管最低要求的20%港元1級資產對港元淨現金流出總額比率。 集中管理流動性 本銀行的政策是假定在沒有本銀行母公司的支持下，仍能管理流動性。資產負債委員會(ALCO) 負責確保本銀行在任何時候能夠維持充足的流動性，以及已妥善部署滿足所有到期責任，償還 存款人及履行所有借貸承諾。 金融市場部門負責日常管理本銀行所有的流動性風險，執行流動性指令和在流動性政策的範圍 內操作和批准限額。所有限額至少每年檢討一次，並在需要的情況下可更頻繁檢討，以確保在 既定的市場環境和業務策略仍然發揮作用。有關限額的合規情況定期作獨立監測。獲授權單位 可提升及批准限額，並由資產負債委員會(ALCO)檢討。