异方差性自相关性和多重共线性思考与练习.docVIP

第二章 异方差性、自相关性和多重共线性思考与练习 参考答案 2.1参考答案 答：随机误差项方差随观察单位而变的现象为异方差。 影响： (1)尽管OLS估计仍无偏，但起方差不再有效(即最小方差性不具备)，且模型误差项方差估计有偏. (2)t检验、F 检验失效，从而对参数、模型整体的显著性判断不可靠. (3)预测精度低，模型的应用失效. 2.2参考答案 答：G---Q检验原理: 假定随机误差项方差与某一解释变量X成正(负)相关； 对样本观察值按X升序排列后去除中间的部分样本值； 分别以剩下的两部分样本值为子样，利用ＯＬＳ法计算各自的方差估计值； 以两子样的方差估计值构造Ｆ统计量，判断两子样的方差是否差异显著。若显著，则存在异方差；否则反之。 White检验原理： 通过构造辅助回归模型e=++ 来判断零假设 H：①E(U)=(t=1，2，3……N) ，并且②模型设定Ｙ＝ＸＢ+Ｕ正确若检验显著，则否定零假设，从而认为存在异方差或者模型设定错误；若检验不显著，则接受零假设。 White、Park和 Glecses检验均使用辅助回归模型来探测住回归方程系数显著性检验来探测异方差性。其间区别在于：Park和Glecses检验是通过辅助回归方程系数显著性来探测异方差；而White检验则是通过辅助回归方程整体显著性来检验探测主回归模型是否存在异方差性或者设定误差。 2.3参考答案