第06章节ARCH和GARCH估计s(953KB).pptVIP

* ARCH模型的视图与过程 一旦模型被估计出来，EViews会提供各种视图和过程进行推理和诊断检验。 一、ARCH模型的视图 1. Actual, Fitted, Residual 窗口列示了各种残差形式。 2. 条件SD图 显示了在样本中对每个观测值绘制向前一步的标准偏差?t 。t 时期的观察值是由t-1期可得到的信息得出的预测值。 3. 协方差矩阵 4. 系数检验 5. 残差检验/相关图-Q-统计量 * 二、ARCH模型的过程 1．构造残差序列 将残差以序列的名义保存在工作文件中，可以选择保存普通残差 ut 或标准残差 ut /?t 。残差将被命名为RESID1，RESID2等等。可以点击序列窗口中的name按钮来重新命名序列残差。 2．构造GARCH方差序列 将条件方差?t2以序列的名义保存在工作文件中。条件方差序列可以被命名为GARCH1，GARCH2等等。取平方根得到如View/Conditional SD Gragh所示的条件标准偏差。 * 3．预测 例3