商业银行经营管理原理【企业经营管理推荐】.ppt

A银行流动性缺口预测 单位：万元 流动性需求 30天内 流动性供给 30天内 （1）到期定期存款 （1）新增存款 大额存单 850 活期存款 500 小额存单 150 定期存款 200 （2）新增贷款需求 同业存款 300 工商业贷款 1500 （2）到期贷款 消费贷款 300 本金收回 1200 房地产贷款 550 到期利息 80 流动性需求合计 3350 流动性供给合计 2280 流动性缺口：-1070 7、流动性管理策略 1、资产转换策略 也称：资产流动性管理策略 银行通过持有流动性较强的资产，当需要现金时，将一部分资产出售从而获得流动性满足 可持有的资产 大额可转让存单 商业票据 国库券 方法简单，适宜用于小银行 2、主动负债策略 负债流动性管理策略 主动负债的渠道 同业拆借 同业存款 回购协议 货币市场借款 中央银行借款 大银行信誉高，常采用这种策略。 好处：减少现金资产持有量，提高了收益 3、平衡流动性策略 资产负债综合管理策略 做法： 一部分流动性需求通过持有流动性资产来满足 另一部分流动性需求通过与其他银行达成资金供给协议或贷款承诺来满足 由偶然因素引起的流动性需求，通过借入资金解决 管理水平要求较高，适用于大银行 本章小结 重要概念 资产负债管理、 商业性贷款理论（真实票据论） 资产负债综合管理 利率敏感性资金（资产或负债） 利率敏感性缺口、利率敏感性比率 持续期（久期）、持续期缺口 思考题 1、不同商业银行管理理论的重心和所处环境差异是什么？ 2、分析不同利率预期下，利率敏感性资金如何配置？ 3、持续期及持续期缺口对资产负债管理作用是什么？ 4、不同利率预期下，持续期缺口对银行净值有什么影响？ * * * * * * * 第九章 商业银行资产负债管理 资产负债管理的概念 资产管理理论 负债管理理论 资产负债管理理论 资产负债管理方法的运用 谈谈你的简单理解 你认为什么是商业银行资产负债管理 一、资产负债管理的意义 概念 商业银行采用某种策略进行整体资金配置和组合调整，从而实现管理层确定的流动性、安全性和盈利性的组合目标。 资产负债管理是商业银行一种全方位的管理方法，是对银行的各种业务进行协调管理 资产负债管理是现代商业银行经营管理的核心 会计平衡式： 资产 = 负债 + 所有者权益 资产负债管理理论的发展过程 1、资产管理理论 ——20世纪60年代前 2、负债管理理论 —— 20世纪60—70年代 3、资产负债综合管理理论 ——20世纪80年代以后 二、资产管理理论 时间：20世纪60年代之前 背景：银行间接融资是主要的融资方式 内容 银行业务管理的重心应该放在资产负债表的资产方面 通过对资产结构及组合的安排，谋求三性原则协调 原因 1、银行收入主要来自资产运用，银行能够对资产主动管理 2、金融市场不发达，银行资金来源渠道固定（活期存款） 3、银行负债取决于客户意愿，银行起不了决定性的作用 三种主要的资产管理理论 真实票据论 预期收入理论 可转换性理论 早在18世纪，英国的贷款必须以商业票据为抵押，要有真实的商业交易——自偿性贷款 20世纪初（一战后），欧美国家政府大量发行公债 银行能否保持资产流动性，关键在于资产能否变现或可转换 20世纪40年代末，二战后经济恢复，鼓励消费的经济政策，中长期贷款大量发放 强调借款人是否有还款预期收入应是银行选择贷款投向的主要标准之一 三、负债管理理论 内容 银行的流动性不仅可以通过加强资产管理来获得，也可通过负债管理扩大， 通过主动性负债提高流动性 背景： 20世纪60年代以前，西方各国银行利率管制，较高的市场利率冲击银行资金来源——“资金脱媒” 银行面临巨大的资金压力 主动寻求市场化的筹资方式 银行需要资金时，在金融市场上主动筹措资金，以满足流动性 1、购买理论（ 1960－1970年代） 银行通过主动负债，从金融市场购买资金 变被动的存款观念为主动借款 2、销售理论（ 20世纪80年代） 银行经营要立足于以客户利益和需要为出发点 通过推出多样化的金融产品，吸收资金 商业银行的负债渠道 扩大非存款性资金来源，购买资金 向中央银行借款 同业拆借 回购协议 发行金融债券 可转让大额定期存单 四、资产负债综合管理理论 时间：20世纪80年代以后 背景： 西方各国实行金融自由化，放松利率管制，银行资金的利率风险凸现 利率变化对银行资产或负债的影响具有两面性 内容 仅靠资产管理或负债管理都难以均衡三性原则，应该从资产和负债两方面综合考虑 根据经营环境的变化，协调各种不同的资产和负债的搭配关系，作出最优化