人大非寿险讲义古典信度理论.pdf

何谓信度理论？ 经验费率（experience rating): 信度模型：根据个体风险的索赔经验调整其费率的模型。 古典信度模型（classical credibility） 是非寿险精算学中最主要的成果。 例：如果保单持有人的索赔经验持续地好于他所属风险类 别的手册费率（manual rate ），则他可以要求降低其续期 保费。原因： 孟生旺 手册费率基于风险类别的期望损失，而风险类别未必是 同质的。 2 1 讨论： 如果没有被保险人的任何信息，则对其索赔频率的估计只能是 0.2 。 例：保单组合的损失经验表明，平均每份保单的索赔频率 为每年0.2次。假设有一份保单在过去的2年发生了1次保险 已知保单的经验索赔频率为0.5，这就表明0.2可能低估了该保单 的索赔频率。 事故，即其经验索赔频率为0.5 。 直接用0.5估计该保单在未来的索赔频率，也有不妥之处，因为 问题：如何估计该被保险人在未来的索赔频率？ 保单的经验索赔频率会受到随机因素的影响 0.2 一个真实索赔频率很低的被保险人也会发生保险事故； 0.5 一个真实索赔频率较高的被保险人也可能在一定时期内不会 其他 发生任何保险事故。 因此，对上述保单索赔频率的最好估计值应该在0.2和0.5之间， 即它们的某种加权平均。 3 如何确定权数呢？信度模型中的信度因子。 4 信度理论 信度因子的确定方法 ⎛ 直接根据个体风险的⎞ 经验费率=Z ＋（1－Z）信度补项 古典信度模型（有限波动信度理论） × ⎜