人民大学高级计量经济学讲义9.ppt

Econometric Theory Lecturer: Dr.Jingtao Yi Room 715 Business School, RUC Lecture 9: k-Variable Linear Regression VII 1. Linear Restriction Tests (Large Sample); 2. LR, W and LM Tests. Linear Restriction Tests A general linear hypothesis about b takes the form: Linear Restriction Tests The main linear restriction tests: Likelihood Ratio (LR) Test Wald (W) Test Lagrange Multiplier (LM) Test Likelihood Ratio Test Likelihood Function Likelihood Ratio Test Likelihood Ratio Test Likelihood Ratio Test Likelihood Ratio Test 如果LR越大，则原函数和约束函数的差异越大，则意味着约束条件不成立，拒绝约束条件。 Wald Test In the Wald procedure, only the unrestricted b is calculated. β 服从渐进正态分布。当N趋向于无限大的，F趋向于W。大样本时的F相当于W。 Lagrange Multiplier Test The LM test is known as the Score test, based on the score vector. 分值函数：似然函数的一阶条件。 H0验证原假设——对应LM检验 H1验证备择假设——对应W检验 H1/H0同时检验——对应LR检验 Lagrange Multiplier Test Y对X做约束回归，然后提出约束回归的残差，将其与X再回归，得到LM统计量，从检验约束条件是否成立。这里的R平方式残差和x回归的拟合度。 Lagrange Multiplier Test The procedure for performing the LM test: 1. Compute the restricted estimator and obtain the residual vector ; 2. Regress on X and calculate . Lagrange Multiplier Test LR=W-正数=LM+正数 W比其他假设更统一拒绝零假设，因为w着重从备择假设来检验约束条件。 LM LR W LR对比非约束和约束的差异，因此其值居中。LR是建立在极大似然估计基础上，假设服从正态分布。 W检验由于没有包含约束函数因此更容易拒绝原假设。W也是建立极大似然估计基础上，但是采用渐进的方法。 LM由于包含了约束函数，因此更容易接受约束函数的假设。建立在分值函数。 采用最小二乘法，也可以使用LR检验，因为LR的计算实际上就是残差平方和。也可以使用w检验，因为w采用渐进分布。LM采用两步回归，都是采用最小二乘回归，因此也可以采用最小二乘估计。 因此上述三个指标的推导思路尽管来自极大似然估计，但是在实际中使用最小二乘法估计，也可以使用上述三个统计量来检验假设，尤其是对大样本统计值的检验