人民大学非寿险讲义及习题.doc

第一章 绪 论 §1.1 寿险与非寿险 人类社会发展历史的一个辉煌篇章，就是人类与风险抗争的历史。风险无处不在、无时不在。人们面临着各种各样的风险。它包括飓风、地震、洪水、泥石流等自然风险，包括战争、恐怖活动、偷盗抢劫、暴力等社会风险，包括汇率的变动、物价的波动、股票的涨跌等经济风险。从保险角度看，人们面临着生、老、病、死、伤、残等人身风险；财产损毁和灭失等财产风险；由于疏忽或过失造成第三者人身伤亡或财产损失，依法应承担经济赔偿的责任风险；不履行合同的信用风险。风险及其处理已经成为我们现代生活中不可或缺的内容。人们频繁地使用着风险这个词。但是由于各人所面临的具体问题不同，各人对风险这个概念的理解和描述也各不相同。即使在学术界，迄今为止，还没有关于风险的统一的定义。 本书把风险定义为：在一定条件下，在特定的期间内，某一事件的实际结果与决策者预期结果的差异。这里的结果必须用货币来衡量其价值。实际结果是一个随机变量X，预期结果是它的数学期望EX，所以风险（X-EX）也是一个随机变量。于是以随机变量为研究对象的概率论和数理统计，就成为研究风险的数理工具。 从上述定义，可以看到风险具有客观性。通过寻找风险的概率分布、数学期望和标准差等多种手段，能对其进行客观度量。同时也可以看到风险具有主观性。若没有人类的活动，就不会有预期的结果，也就不存在风险。比如：宇宙深处的核爆炸对我们来说不是风险。风险的主观性还体现在，各人对风险的偏好不同，他们的预期结果也不尽相同。所以描述决策者对风险态度的效用理论也成为我们研究风险的工具之一。 根据风险所产生的结果，可以将风险分为投机风险和纯粹风险。投机风险所产生的后果有三种：盈利、亏损、和无盈亏。如：炒股、商业投资、赌博、开发新技术等。纯粹风险所产生的后果有两种：损失、不损失。 保险保障的风险只能是纯粹风险。除了这个条件以外，可保风险还需要满足下列要求： 首先是损失的非一般性。风险损失太小无承保意义。其次是非巨灾性。风险损失不能超过保险人的承受能力。再次是随机性。对必然的或蓄意造成的损失不承担保险责任。最后是可统计性。风险损失的可能性和严重性可以测算，以便正确地厘定费率。 可保风险分为寿险和非寿险两大类。寿险是以人的生命为标的，以生和死作为保险事件。非寿险包括了除寿险以外的所有可保风险。如：财产险、责任险、信用险和人身险中健康险和意外伤害险。寿险和非寿险业务之间，在保险标的、保险金额的确定、保险期限、保险合同的性质、风险的性质和保险费率的厘定等方面，都有着根本性的区别。 §1.2 保险精算学 保险精算学是一门运用数学、统计学和保险学的理论和方法，对保险经营中的计算问题作定量分析，以保证保险经营的稳定性和安全性的学科。它解决的问题，诸如人口死亡率（生存率）的测定、生命表的编制、保险条款的设计、费率的厘定、准备金的计提、盈余的分配、险种创新、投资等。 保险精算学包括寿险精算学和非寿险精算学。 保险精算学最早起源于寿险业务的保费计算，即寿险精算学。在寿险精算历史上特别值得一提的人物是哈雷和道德森。英国数学家、天文学家哈雷（Edmund. Halley）在1693年利用德国某城市的死亡记录，统计出按不同年龄和性别分类的死亡率和生存率，编制出历史上第一部完整的生命表。这部生命表提示了死亡率随年龄而变化的规律，为其后寿险精算的诞生奠定了科学基础。 英国数学家道德森（James. Dodson）于1755年在前人成果基础上，提出了编制更为精确生命表的计算思想，他揭示了保险费和投保人的年龄和预期寿命的关系。并且首先创立了“均衡保费法”理论，进而意识到寿险要设立准备金。这些想法都被1762年创立的伦敦公平人寿保险公司所采纳。道德森的新观点和新思想可以认为是寿险精算学的雏形。经过两百多年的发展，寿险精算学已经相当的成熟和完备。 进入20世纪以后，非寿险领域的精算问题日益增多。在第二次世界大战以后，非寿险精算的理论日趋完善。到了20世纪70年代非寿险精算学已发展成为一个独立的分支学科。但是非寿险精算学在计算技术上的成熟性和科学理论上的完备性仍落后于寿险精算学，究其原因是非寿险精算涉及的随机因素更多，计算误差更大，定量分析更困难。我们通过寿险和非寿险的比较来说明这个问题。 首先，风险性质和经营稳定性不同。寿险的保险标的是人的生命，以生和死作为保险事件。人的生存率和死亡率以生命表为依据，生命表以大数定律为基础，并且寿险的保险金额比较均衡，所以风险的测定和保险经营相对稳定。但是在非寿险领域中，保险标的五花八门，以各种自然灾害和意外事故作为保险事故，事故发生的实际损失分解为其发生的损失频率（风险损失可能性）和损失额（风险损失严重性），影响这二个变量的随机因素多，很不容易预测。例如通货膨胀对损失额有