EAST系统检查案例与实务.ppt

EAST系统检查案例与实务 2012年3月 汇报内容 ①EAST系统分析思路 ②实际工作中的应用 ③具体案例实务 ④经验与收获 2012年检查分析思路汇总 2012年检查分析思路汇总 您知道辖内有多少客户的资产负债率超过85%吗？ 您知道辖内有多少客户在两家以上的银行贷款且目前授信是多少吗？ 您知道辖内最大贷款客户的子公司数量或关联企业名单吗？ 有效识别关联企业信息 偏离度疑点客户的筛选 表外业务保证金不足 多行间不良资产迁徙 “有效识别关联企业信息” 第一步：给集团关联客户定义，如“新盈系”集团 第二步：收集银行间信息，客户在各行的授信资料 第三步：关联并描绘出集团全貌，通过集团维护信息、法人代表姓名、股东及投资方、注册地址和电话、年报信息等关联要素将集团客户整理、汇总（由于数据基础和导入数据的局限，尚无法保证描绘出完整的信息） 第四步：将结果向银行管理系统传导 第五步：提高对客户集中度认知 “偏离度疑点客户筛选” 第一步：设计思路模型 第二步：编写思路，如“短期内跨级调整，客户存在逾期情况，贷款分类结果为正常” 第三步：根据思路具体要素进行数据分析， 数据表筛选－锁定要素－筛选分析 第四步：整理出疑点客户清单 第五步：现场核实确认是否调整分类结果 第六步：传导及修正银行贷款分类流程和信贷管理制度上的问题 “表外业务保证金不足” 第一步：设计思路模型 第二步：编写思路，“客户办理表外业务时，保证金缴存不符合制度要求” 第三步：根据思路具体要素进行数据分析， 数据表筛选－锁定要素－筛选分析 “保证金帐户余额、业务办理金额、保证金存入时间、业务审批办理时间” 第四步：整理出疑点清单 第五步：现场核实确认是否存在问题 第六步：会计核心与信贷管理相结合 “多行间不良资产迁徙” 编制步骤： 第一步：在各行查找08年底的不良客户名单 第二步：筛选由于“收回、核销、剥离”等原因，贷款在09年内清零的不良客户名单 第三步：将清零的不良客户名单，在他行09年新发放贷款中比对 第四步：统计“不良客户被置换，且分类为正常”的情况 第五步：将不良客户置换情况传导到银行风险及客户管理体系中 第六步：提高银行对客户风险的认知程度 经验与收获 ①熟悉数据结构及确定可用数据 ②检查结果的应用与下发清单的数量 ③问题的针对性和重要程度 ④经验的共享与传承 ⑤时间分配和银行人员的配合 ⑥数据安全与保密工作 09年各行资金成本上涨，不良客户的融资成本远高于正常客户 银行有冲动办理这样的置换，降低自身不良比例 贷款三查不严格 * EAST系统案例与实务 什么是EAST系统检查分析？ 如何形成EAST检查分析思路？ 传统检查特点 单一区域、单一项目、单一机构 工作缺乏连续性、可持续性 大量的手工翻阅，繁重的工作量 发现问题是“大海捞针”，缺乏管理评价的针对性，不能引起银行重视 EAST检查特点 跨区域、跨业务、跨机构 思路积累的广泛性、可扩展性、连续性 底层海量数据的集中分析 精确制导、准确打击 全面评价，“以事论理” 乐高的“启示” 短期贷款 实收资本 利息收入 现金 活期存款 1.手工方式是散点式的，属于撞大运 2.银行间数据不标准，缺乏有效比较 3.监管的后现代主义，结构与解构 确定业务、机构、项目 以往的经验、关注点和重点 手工检查方法的模型化 数据分析 结论和评价 传统检查 EAST检查 生成检查思路 已应用的范围 EAST系统已应用于 大型银行、股份制银行、外资银行、政策性银行、农村合作机构、非银行金融机构 检查业务涵盖 对公信贷、个贷、表外、投资、理财等多业务品种 检查思路模型 积累了二百余个思路模型 思路涉及的领域 一、信用风险： 贷款偏离度、项目贷款资质及合规性、贷款违约风险、表内及表外资产类业务全面核查…… 二、操作风险： 会计科目使用合规性、贷款资金追踪、存款变化监测、柜员账务处理合规性核查…… 三、利率风险： 利率定价、利率趋势、利率变化及压力测试--（可与每一笔凭证相关） 思路应用的方式 一、客户抽样： 检查客户抽样（贷款偏离度、“三办法一指引”）、专项检查特定维度抽样、问题类客户抽样、指定群抽样…… 二、整体分析： 经营情况分析、资产负债分析、利润分析、年度月度分析……(每项分析均可与每笔业务及客户相关) 三、疑点核实： 联动核查、举报核实、突发事件……(全面、迅速、准确) 问题情况： 50天内现金存款严重超标 日均存款1540万元 正常备付金200万元 比例超过800% 传统方式 1、很难抽查到（山东-德州-平原） 2、账户分散（多次多笔转账至4个账户） 3、系统不具备预警功能 EAST方式 1、顶层-底层全量筛查 2