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风险控制管理介绍 */11 现货连续交易过程中风险控制管理要点 交易的风险控制？ 交易商 现货连续交易过程中 风险控制要点？ √ 1. 履约保证金制度 2. 涨（跌）停板制度 3. 订货限额制度 5. 代为转让制度 4. 大户报告制度 6. 风险警示制度 */11 交易所实行履约保证金制度，确保电子交易合同履行； 履约保证金为电子交易合同标的商品合约价值的20% ； 交易所有权根据市场情况调整履约保证金比率。 小贴士：交易资金不足，且未能在下一交易日上午9：30前通过追加履约保证金或自行“转让”补足的，交易所对其持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让。 3.1 履约保证金制度 */11 正常的涨（跌）停板幅度为上一交易日结算价的±8%； 正常的延期交割补偿金费率具体标准按电子交易合同的约定执行(假定为Y）； 交易所可以根据市场情况调整各上市交易品种涨（跌）停板幅度和延期交割补偿金费率。 3.2 涨（跌）停板制度 */11 3.2 涨（跌）停板制度 调整原则（一） 涨停 调整涨 (跌)限幅至 ± 6% 闭市后执行强制 减少订货量措施 涨停 涨停 未涨停 未涨停 调整涨 (跌)限幅至 ± 3% 恢复涨 (跌)限幅至 ± 8% 恢复涨 (跌)限幅至 ± 8% N日 N+1日 N+2日 延期交割补偿金费率调整为10×Y 延期交割补偿金费率调整为100×Y */11 3.2 涨（跌）停板制度 调整原则（二） 涨（跌） 为X% N日 N+1日 调整涨 跌限幅至 ±3% N+2日 X+Z≥14 涨停 未涨停 闭市后执行强制 减少订货量措施 恢复涨 跌限幅至 8% 延期交割补偿金费率调整为100×Y 涨（跌） 为Z% 强制减少订货量措施具体操作方法参见《天津渤海商品交易所风险控制管理办法（暂行）》第二十条。 */11 规定单个交易商可以持有的某一交易品种订货量的最大数额 超过订货限额的订货，交易所有权下一交易日执行代为转让 3.3 订货限额制度 单边总订货量 订货限额 ＞ 100万手 单边总订货量的20% ≤ 100万手 20万手 */11 交易商某品种订货量达到交易所对其规定的订货限额80%以上，应向交易所提供下列材料： 填写完整的《交易商（大户）报告表》； 资金来源说明。 3.4 大户报告制度 */11 交易商出现下列情况之一时，交易所对其持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让： 交易资金不足，且未能在下一交易日上午9：30前通过追加履约保证金或自行“转让”补足的； 订货量超出其限额规定的； 该交易商存在交易所认定的违规行为的； 根据交易所的紧急措施应予代为转让的； 3.5 代为转让制度 */11 出现下列情形之一的，交易所可以要求交易商报告情况，或约见交易商人员谈话，提醒风险： 交易价格出现异常变动 交易商交易行为异常 交易商订货量、资金变化异常 交易商涉嫌违规、涉及司法调查或诉讼案件 发生下列情形之一的，交易所可以向全体交易商发出风险提示函： 国内外市场交易出现异常变化 交易商涉嫌违规 交易商交易存在较大风险 3.6 风险警示制度 */11 谢 谢！ 电话：022传真：022邮箱：info@ 网址：WWW.BOCE.CN An IBM Proof of Technology Discovering the value of IBM Workplace Forms - Technical Overview An IBM Proof of Technology Discovering the value of IBM Workplace Forms - Technical Overview